Статья опубликована в № 3941 от 19.10.2015 под заголовком: «Базель» переводят в проценты

Центробанк пытается оценить влияние норм «Базеля III» на капитал банков

Опрос показал, что практически все ожидают сокращения капитала, так как сектору предстоит пережить беспрецедентную переоценку активов

ЦБ попросил банки оценить, как введение базельских норм с 2016 г. скажется на их показателях. Соответствующие анкеты регулятор разослал на прошлой неделе (копия есть у «Ведомостей»). Получение анкет подтвердили представители «СМП банка», Альфа-банка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка (МКБ).

В основном регулятор интересуется показателями достаточности капитала (Н1, в том числе нормативами базового и основного капитала – Н1.1 и Н1.2, а кроме того, нормативом достаточности капитала банковской группы – Н20, в том числе Н20.1 и Н20.2). ЦБ также попросил предоставить расчет базового капитала, основного капитала и совокупного с учетом активов, взвешенных по рискам, а также определить влияние изменений на величину рыночного риска. Все эти расчеты банки должны были сделать с учетом предлагаемых ЦБ изменений в рамках «Базеля III».

Так, регулятор попросил банки оценить, как повлияют на их показатели корректировки в положении 395-п «О методике определения величины собственных средств»: исключение из добавочного капитала 50-летних пролонгируемых инструментов, выпущенных после 1 января 2013 г., дисконтирование тех, что были выпущены до 2013 г. (по 10% до 2022 г.); единовременное прекращение признания в капитале привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2015 г. и не соответствующих «Базелю III».

Попросил ЦБ оценить и увеличение коэффициентов риска по ряду активов (см. врез). Эта тема широко обсуждалась банкирами и чиновниками с представителями ЦБ. Банкиров беспокоил рост коэффициентов, по которым будут взвешиваться валютные активы, в частности российские евробонды (100% вместо 0%), требования к монополиям (100%), контрагентам из стран СНГ (150%), вложения в акции нефинансовых компаний (1250%) и проч.

Это повторное анкетирование по более широкому кругу банков, которое ведется для уточнения комплексного влияния на банковскую систему и на отдельные банки всего пакета базельских норм с учетом позиций, достигнутых по Regulatory Consistency Assessment Programme (осуществляется Базельским комитетом банковского надзора) и в процессе совещаний с банками, сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» зампред ЦБ Василий Поздышев. Влияние базельских норм будет понятно после обработки полученных данных.

В середине сентября он оценивал влияние повышенных коэффициентов риска по кредитам естественных монополий и валютной задолженности в 0,4–0,5 п. п., а по отдельным банкам – до 1,14 п. п. С учетом снижения требования по капиталу и внедрения буферов – на 0,7 п. п., говорил Поздышев.

Не рады «Базелю»

«Мы будем давить на ЦБ, требовать, чтобы не навязывали кредитным [региональным] организациям те ужесточающие требования [«Базель III»], которые необходимо внедрять для крупнейших финансовых институтов», – сообщил председатель комитета по экономической политике Госдумы Анатолий Аксаков.

Из тех банков, что предоставили цифры «Ведомостям», нет ни одного, у которого снижение нормативов превысило бы послабление в 2 процентных пункта. В начале октября регулятор объявил о компенсации – параллельно с новыми требованиями норматив достаточности базового и совокупного капитала банков может быть снижен до 4,5 и 8% (сейчас – 5 и 10%).

«У нас показатель Н1 сокращается примерно на 1,5 п. п. Для банка это существенно, но пороговый уровень в 10% мы не нарушаем. А с учетом того, что ЦБ обещает послабление на 2 п. п. до 8%, получается, что по чистой математике для банка это плюс 0,5 п. п.», – говорит финансовый директор одного из средних банков. Представитель банка из топ-30 сообщил, что применение норм «Базеля III» сокращает Н1 банка на 0,7 п. п., по его словам, «это терпимо». «Влияние незначительное, порядка 0,1 п. п.», – говорит начальник управления активами и пассивами Райффайзенбанка Александр Овчинников. Представитель Московского кредитного банка также говорит о незначительном влиянии – давление на Н1 не превышает возможного послабления от регулятора (на 2 п. п.). Представитель Альфа-банка сообщил, что продолжает расчеты.

«В нашем банке по самым пессимистичным подсчетам получается падение Н1 не более чем на 0,5 п. п.», – говорит представитель банка из топ-20, добавляя, что показатели по банкам могут сильно разниться. По его словам, сильнее Н1 снизится у банков, привлекавших рублевое финансирование под валютные активы, например по сделкам репо с ЦБ. «Мы обратили внимание регулятора на тот факт, что в случае введения в действие новых требований значительно сократятся возможности банков по проведению операций репо с ним. Кроме того, ОФЗ станут менее привлекательной инвестицией, а ставки по кредитам как для физических, так и юридических лиц вырастут, что негативно скажется на развитии рынка», – говорит главный бухгалтер «СМП банка» Дмитрий Карпушин.

«Несмотря на то что в России желательно иметь запас по капиталу с учетом более высоких экономических рисков, ЦБ решил пойти на такие послабления, так как большинству банков просто негде взять новый капитал», – считает аналитик Fitch Александр Данилов. Однако частично снижение нормативов будет постепенно компенсировано введением буферов по капиталу (надбавка за системную значимость для крупнейших банков (0,15%), буфер консервации (0,625%) и контрциклический буфер (0,125%). По его словам, привилегированных акций, выпущенных по старым правилам, у банков практически нет, а сделки обратного репо с валютными ценными бумагами (такие, в частности, проводили «ФК Открытие» и МКБ) под повышенные коэффициенты не подпадают.