Глобальным инвестбанкам соблюдение новых требований Базеля обойдется в $100 млн
Это расходы только на то, чтобы подстроиться под новые требования – держать больше капитала по рыночным рискам
Глобальные банки потратят по 40–120 млн евро на внедрение новых требований Базельского комитета (оценка консалтинговой фирмы Oliver Wyman, основанная на опросе банков). KPMG оценивает эти расходы в $100–150 млн для каждого банка.
Основные расходы придутся на 2016–2017 гг. и будут зависеть от структуры бизнеса банка и состояния его IT-системы, показывает анализ Oliver Wyman. Новые требования, регламентирующие, сколько капитала банки должны держать по трейдинговым активам, вступают в силу в декабре 2019 г., но к 2019 г. национальные регуляторы должны подготовить собственные правила.
Последний вариант правил, цель которых – снизить риски в инвестбанковском бизнесе, был согласован Базельским комитетом в январе. Он оказался мягче, чем более ранние версии. По его оценке, требования к капиталу, который банки должны держать по активам, подверженным рыночным рискам, в среднем увеличатся на 22–27%. Это значит, что с 2019 г. банкам придется держать дополнительные $77 млрд капитала (данные Reuters). Но и на их внедрение банкам придется потратиться. «Это одна из самых дорогих программ, которые банки внедряют сейчас по требованию регуляторов», – сказала FT директор британского подразделения Oliver Wyman Ребекка Эмерсон.
Добровольцы Базеля
«Базель-III» содержит стандарты достаточности капитала и оценки ликвидности банков. На добровольной основе в этом соглашении участвуют Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Швейцария, Турция, США, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, Великобритания.
В Европе Deutsche Bank, Credit Suisse и Barclays уже подготовили планы по сокращению балансов инвестбанков, поскольку акционерам не нравится, что эти подразделения стали менее прибыльными. UBS сделал это еще в 2012 г. Банки США, по данным FT, будут более избирательны, поскольку в отношении их нет такого же давления, как в Европе.
«Самые дальновидные банки» уже принимают меры, чтобы избежать больших расходов, отмечает Эмерсон: «Они выходят из активов, которые новые правила затронут сильнее всего». Очень дорогими по новым правилам становятся секьюритизация и сделки с некоторыми свопами.
Новые правила чрезвычайно сложные и первоначальные варианты отличались друг от друга так сильно, что банкам придется потратить много времени и денег, чтобы рассчитать разные сценарии, отмечает финансовый директор JPMorgan Мэрианн Лейк.
Дать точную оценку затрат внедрения базельских требований в части оценки торговой книги для российского сектора довольно затруднительно, сообщил Иван Гаврилов, принципал Oliver Wyman. Эти нормативы внедряют немногие банки – и преимущественно внутренними силами: они не являются обязательными и принимаемыми ЦБ для расчетов внутренней оценки требований к капиталу.