В начале октября министерство юстиции США и прокуратура штата Нью-Йорк подали иски против Bank of New York Mellon (BNY Mellon) с обвинением в систематическом обмане клиентов: в течение 10 лет BNY Mellon проводил валютообменные операции по невыгодным для клиентов (в основном пенсионных фондов и управляющих компаний) курсам, а разницу между ними и реальными курсами присваивал. В общей сложности клиенты переплатили банку более $2 млрд.

Чуть ранее подобные же обвинения BNY Mellon предъявили прокуратуры штатов Вирджиния и Флорида. Точно так же наживался на клиентах и другой крупный американский банк — State Street, следует из иска к этому банку прокурора Калифорнии.

Сами BNY Mellon и State Street категорически отвергают обвинения: истцы просто не понимают, как работает валютный рынок, уверяют банкиры.

BNY Mellon и State Street — крупнейшие мировые депозитарии. Они ведут реестры, хранят ценные бумаги и обрабатывают торговые операции для тысяч институциональных клиентов и, конечно, активно работают на валютном рынке, где ежедневный мировой объем торгов составляет около $4 трлн.

Как выяснила The Wall Street Journal (WSJ), вывести банки на чистую воду прокурорам помогли три скромных банковских клерка — бывшие сотрудники State Street Питер Сера и Райан Гэйн и валютный трейдер Грант Уилсон, трудившийся в питсбургском офисе BNY Mellon и около 10 лет совершавший сделки с валютой для крупнейших клиентов. Все трое были тайными информаторами и помогали расследованию возможных нарушений в банках, где работали.

Уилсон, Сера, Гэйн, а также юристы Майкл Лессер и Филип Майкл входили в группу, организованную инвестором Гарри Маркополосом, который прославился в 2009 г. после краха финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа (см. врез).

Сам Маркополос работал у Лессера и Майкла судебным консультантом. Чтобы обеспечить анонимность информаторам, Серу и Гэйна сделали партнерами фирмы Associates Against FX Insider Trading (в переводе «Компаньоны против инсайдерской торговли валютой»), а Уилсона — фирмы FX Analytics. Эти фирмы и инициировали первые иски против State Street и BNY Mellon, а впоследствии эти иски поддержали прокуроры четырех штатов и минюст.

Если прокуроры добьются компенсации от банков, то группа Маркополоса может рассчитывать на получение до 25% от общей суммы претензий, которая на данный момент уже превышает $2 млрд.

За спиной клиента

Когда в начале года стало известно, что прокуроры штатов ведут расследование против банков на основании исков, поданных группой информаторов против BNY Mellon в Вирджинии и Флориде и против State Street в Калифорнии, WSJ решила выяснить, насколько обоснованы обвинения в том, что банки проводили валютные сделки для клиентов по невыгодным для тех ценам.

В мае 2011 г. газета опубликовала статью с результатом анализа 9400 валютных сделок, которые BNY Mellon провел за последнее десятилетие для государственного пенсионного фонда Los Angeles County Employees Retirement Association (LACERA). Оказалось, что в 58% случаев банк проводил сделки по наименее выгодным для фонда курсам — в пределах 10% от минимальной и максимальной цены в тот торговый день (покупал по максимальному курсу, продавал — по минимальному). Валютообменные операции обошлись фонду на $4,5 млн дороже, чем если бы они проводились по среднему курсу за день.

Например, 8 марта 2010 г. LACERA, управляющий активами на $33 млрд и имеющий 156 000 клиентов, попросил банк обменять 8,1 млн евро на доллары. На межбанковском валютном рынке курс евро в тот день поднимался до $1,3704 за евро, но BNY Mellon продал евровалюту по $1,361, чуть выше минимального курса в тот день. Если бы обмен прошел по среднему курсу за день, пенсионный фонд получил бы на $35 580 больше, а если бы по максимальному — так вообще на $76 012 больше (см. график).