ЦБ рекомендует банкам переоценить риски из-за повышенной волатильности финансовых рынков

"Банки должны помнить, что процентный риск может приносить не только прибыль, как это было в 2012 г., но и иные финансовые результаты", - сказал зампред ЦБ Михаил Сухов. Он посоветовал банкам снижать долю процентных доходов и наращивать долю комиссионных и сказал, что в 2013 г. для банков будет введена новая форма отчетности, где они будут показывать разницу между своими ставками по привлечению и кредитованию.

В прошлом году роль процентной маржи в формировании прибыли банков выросла, и совокупная процентная маржа (чистый процентный доход) вместе с иными доходами, связанными с процентными рисками, а именно с переоценками долговых ценных бумаг, составила 3,8% от общего объема активов, сказал Сухов (год назад - 3,6%). Доля процентного дохода в структуре доналоговой прибыли банков выросла за прошлый год с 11,6 до 13,6%.

"Думаю, что нашим банкам необходимо на ранней стадии идентифицировать процентные риски. Мы предполагаем в этом году расширить состав банковской отчетности за счет введения отчетности "о процентном гэпе", что позволит выяснить чувствительность банковских балансов к возможным изменениям процентных ставок",- сказал Сухов. Сейчас эти риски анализируют только крупные банки, но регулятору хотелось бы работать на совместных принципах, чтобы понимать ситуацию и возможные изменения событий, добавил он.

Процентные ставки могут двигаться не только вверх, но и вниз, напоминает Сухов. "А если посмотреть на структуру балансов, то в активах у банков достаточно высок удельный вес инструментов, который с уменьшением процентных ставок будет приносить меньший процентный доход. И во многих случаях я могу предвидеть ситуацию, когда банкам придется снижать процентные ставки хорошим заемщикам, так как они могут уйти в другой банк", - говорит зампред ЦБ.

В целом для системы это означает, что при сокращении процентной маржи у банков мало источников ее замещения другими доходами, указывает Сухов.

Сухов указывает и на риски, которые приходят из-за макроэкономической ситуации, в том числе из-за фактора оттока капитала. По его словам, в условиях большого оттока капитала из России компании обращаются за финансированием в банки, а сами банки - в ЦБ. Сейчас в банковских пассивах 5,4% обязательств - средства Центробанка (год назад было чуть менее 3%). Одновременно наблюдается снижение доли клиентских остатков - с 62% до 60% за прошлый год. При этом объем, на который снизились остатки, совпал с объемом выданных регулятором кредитов банкам. Остатки средств юридических лиц на банковских счетах - традиционно самый дешевый источник банковских пассивов, и теперь банки замещают его более дорогим рефинансированием в ЦБ.

Необходимость получения финансирования в ЦБ заставляет банки иметь соответствующие инструменты - залоги, а они подвержены риску изменения процентных ставок. В качестве залогов используются и облигации банков - в 2012 г. их объем почти вдвое вырос. Банки разместили 50 выпусков на открытом рынке общим объемом 158 млрд руб. При этом портфель залогов также влечет для банков риски: при неблагоприятных условиях в экономике ценные бумаги могут обесцениться или их будет трудно реализовать (в случае неплатежей по кредиту).