ЕЦБ описал три вида шоков для банковской системы Европы
В среднем сектор может потерять около четверти капитала, оценили эксперты регулятора
Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценили устойчивость европейской банковской системы к трем видам шоков. Выводы аналитиков регулятора представлены в исследовании «Стресс-тестирование с использованием многоуровневой ликвидности: программа управления залогами ЕЦБ как инструмент финансовой стабильности» (Stress testing with multi-faceted liquidity: the central bank collateral framework as a financial stability tool).
Первый – наименее болезненный – сценарий предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы: в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским сектором 6,5–10% капитала – в зависимости от интенсивности кризиса.