Стимулы от Центробанка

Летом ЦБ выпустил консультативный доклад о регулировании, стимулирующем финансирование приоритетных секторов экономики. Значительную часть этих мер мы уже применяем.

Чтобы помочь небольшим банкам найти свою нишу на рынке, мы внедряем пропорциональное регулирование. Уже несколько десятков банков решили поменять лицензию с универсальной на базовую (не позволяет проводить некоторые операции в обмен на упрощенное регулирование). Целевым их сегментом признаются малый и средний бизнес, а также население. Чтобы стимулировать их активнее кредитовать таких заемщиков, мы упростили регулирование – например, ввели дифференцированный подход к расчету норматива Н6 – максимального риска на одного или связанных между собой заемщиков.

Для того чтобы банки вне зависимости от лицензии активнее кредитовали малое и среднее предпринимательство, мы увеличили с 5 млн до 10 млн руб. максимальный размер ссуды, которую можно включать в портфель однородных ссуд. Кроме того, расширен круг источников информации, которые банк может использовать для оценки заемщика помимо финансовой отчетности.

Стимулирующий льготный коэффициент взвешивания по риску (75%) теперь может применяться для расчета достаточности капитала по кредитам не только малому, но и среднему бизнесу. С 60 млн до 70 млн руб. повышена сумма совокупной задолженности одного заемщика или группы связанных заемщиков, которую можно включать в портфель таких кредитов. Гарантии и поручительства Корпорации МСП отнесены к первой категории качества обеспечения, по кредитам, обеспеченным такими инструментами, теперь не нужно формировать резервы.

Следующее направление – проектное финансирование, в первую очередь фабрика проектного финансирования на базе ВЭБа. Банки, которые примут участие в этой программе, смогут применять специальный порядок формирования резервов по ссудам в зависимости от уровня риска таких инвестиционных проектов. В частности, к ним не нужно будет применять повышенные нормы резервирования при отсутствии платежей свыше двух лет. В наших планах на среднесрочную перспективу распространить эти правила и на иные формы проектного финансирования.

Еще одно направление – секьюритизация. Несколько лет назад мы в соответствии со стандартами Базельского комитета приняли довольно жесткое регулирование достаточности капитала по таким инструментам, которое не всегда отражало специфику деятельности инвесторов и оригинаторов (первичный кредитор) при секьюритизации. Из-за этого часть рынка оказалась в «замороженном» состоянии, и нашей задачей было его «разморозить» без ущерба для стабильности банков. Масштабный рынок жилищного строительства, ипотечного кредитования трудно себе представить без секьюритизации. При длинных сроках погашения кредитов банки, чтобы увеличивать кредитование, должны продавать на рынке лучшую часть своих портфелей. Техника секьюритизации уже достаточно хорошо описана в нормативной базе, не хватало только современного регулирования рисков. Нами было доработано и зарегистрировано в Минюсте положение № 647-П, которое ввело новый базельский подход к расчету кредитного риска для инструментов секьюритизации. Раньше риски вложений в такие бумаги можно было взвешивать с двумя коэффициентами: 100% – для «старших» траншей и средних и 1250% – для «младших». Сейчас спектр коэффициентов практически не ограничен. Минимальный – 10% – для простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации, например ипотеки или кредитов малому и среднему бизнесу. Максимальный – 1250% – для вложений в «младшие» транши секьюритизированных ценных бумаг. Это пример, с одной стороны, стимулирующего регулирования: хотите понизить требования к капиталу – приобретайте качественный актив. С другой – дифференцированного регулирования, потому что мы даем банкам возможность принимать те решения, которые они считают правильными. Рынок больше не находится в «замороженном» состоянии, перспективы его развития зависят уже от иных факторов, лежащих вне банковского регулирования.

Для поддержки ипотечного кредитования мы распространили льготный коэффициент взвешивания рисков в 20% на все виды кредитных требований к АО «Дом.РФ».

В конце доклада – как всегда, самое интересное оставлено «на десерт» – мы показали, каким видим будущее стимулирующего регулирования. Первое – это расширение круга банков, которые будут пользоваться внутренними рейтингами (IRB) при оценке кредитного риска для расчета достаточности капитала. Сейчас эта возможность доступна для банков с активами от 500 млрд руб. Один банк [Сбербанк] уже работает по IRB почти год. По второму банку мы должны принять решение в ближайшее время. Еще один банк раздумывает над тем, чтобы обратиться за разрешением в ближайшее время. Конечно, хотелось бы, чтобы было не только три таких банка. Порядка 10 банков сообщили нам, что могли бы рассмотреть возможность применения этого подхода. Возможно, мы будем снижать минимальную сумму активов, позволяющую это делать.

И второе направление – внедрение к 2022 г. нового стандартизированного подхода Базельского комитета к оценке кредитного риска. Он предусматривает учет большого количества факторов, характеризующих кредитоспособность заемщиков, в том числе их кредитных рейтингов.