Банкам, не прошедшим стресс-тесты, запретят платить дивиденды

Проект новых правил должен быть одобрен советом управляющих ФРС и в ближайшие несколько недель вынесен на публичное обсуждение. Топ-менеджеры банков уже начали обсуждать это предложение с сотрудниками ФРС, которая не хочет снова допустить чрезмерно щедрых выплат акционерам, из-за чего в кризис многие банки оказались недостаточно капитализированными.

В 2009 г. ФРС заставила пройти стресс-тесты 19 крупнейших банков США. По их итогам 10 банков должны были пополнить капитал почти на $75 млрд. Bank of America (BofA) нужно было найти дополнительные $33,9 млрд, Wells Fargo – $13,7 млрд, GMAC – $11,5 млрд, Citigroup – $5,5 млрд, Morgan Stanley – $1,8 млрд.

В марте ФРС проверила планы 19 крупнейших банков на предмет достаточности капитала и многим из них разрешила увеличить дивиденды и выкуп собственных акций. Но некоторым, в том числе BofA, придется представить план заново, поскольку первый вариант регулятора не устроил.

Если банки захотят увеличить дивиденды и выкуп своих акций в период между стресс-тестами, им придется подавать ФРС новый план по капиталу.

Председатель ФРС Бен Бернанке призывает банки продемонстрировать, что у них «хорошие системы риск-менеджмента», а достаточность капитала позволит «справиться с потенциальными потерями по сценарию стресс-тестов» и «уверенно» соответствовать недавно принятым международным стандартам по капиталу.

«Мы также рассмотрели требования к достаточности капитала банковской системы в целом, чтобы быть уверенными, что банковские кредиты будут доступны и семьям, и бизнесу, даже если состояние экономики будет хуже ожиданий», – заявил Бернанке.

Некоторые американские банкиры жалуются, что ограничения по капиталу слишком высоки. Европейские чиновники, напротив, упрекают ФРС в том, что она слишком быстро после кризиса разрешила банкам увеличить дивиденды.

Европейские регуляторы заставляют проходить стресс-тесты 90 крупнейших местных банков, или две трети сектора.