Финансы
Бесплатный
Дмитрий Дмитриенко

Убытками JPMorgan заинтересовалось ФБР

Спецслужба пока не раскрывает сути претензий к крупнейшему банку США, но котировки его акций, подешевевших с четверга на 11%, продолжили снижение
Bloomberg

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило факт расследования в отношении банка JPMorgan Chase. Суть претензий спецслужба не раскрывает, но расследование, по-видимому, связано с масштабными убытками крупнейшего банка США по объему активов.

"Все, что я могу сказать: мы начали предварительно расследование", - заявил журналистам директор ФБР Роберт Мюллер, отказавшись сообщить подробности. О том, что минюст США и ФБР начали расследование с целью установить причины убытков JPMorgan Chase в размере не менее $2 млрд, вчера со ссылкой на осведомленный источник сообщила The Wall Street Journal. Какие именно возможные нарушения закона могли заинтересовать спецслужбу, источник не уточнял. JPMorgan вчера эту информацию не комментировал.

На прошлой неделе после многочисленных публикаций гендиректор JPMorgan Джейми Даймон признал, что в результате ошибочных операций с кредитными деривативами инвестиционное подразделение банка понесло убытки в размере $2 млрд. Позже JPMorgan признал, что в этом квартале трейдинговый убыток может увеличиться на $1 млрд, а в течение года — еще на $1 млрд, т. е. общие потери банка превысят $4 млрд. С 10 мая, когда было объявлено об убытке, JPMorgan потерял $17,3 млрд капитализации, его акции подешевели на 11,2%. По состоянию на 21.40 МСК акции JPMorgan дешевели на 0,4% после умеренного роста в начале торгов в среду.

По убытку JPMorgan начали расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральная резервная система США (ФРС) и Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC). В понедельник президент США Барак Обама заявил, что неудачные трейдинговые операции JPMorgan свидетельствуют о необходимости продолжения реформы финансовой системы США.

Вчера JPMorgan сообщил о первой отставке. Из банка уходит директор по инвестициям Айна Дрю, проработавшая в нем более 30 лет. Вслед за ней, вероятно, последуют ее подчиненные: Ахиллес Макрис, курировавший лондонский отдел CIO, открывший убыточные позиции, трейдер Хавьер Мартина-Артахо, а также «лондонский кит» Брюно Мишель Иксил. Есть вероятность, что увольнение ожидает всех лондонских сотрудников CIO, сообщал Bloomberg.

CIO, инвестирующее разницу между привлеченными JPMorgan депозитами и выданными кредитами, управляет $356 млрд активов (данные Bloomberg). В 2005 г., когда Даймон занял пост гендиректора, он назначил Дрю директором по инвестициям. Дрю подчинялась непосредственно ему. Трейдеры CIO получили разрешение инвестировать в более рискованные продукты, в том числе в инструменты с обеспечением, кредитные деривативы, суверенные долги и акции. С одобрения Даймона из подразделения, хеджирующего риски, CIO превратилось в зарабатывающее. В 2010 г. лондонская команда CIO на портфеле размером в $200 млрд заработала $5 млрд, более четверти всей чистой прибыли JPMorgan за год.

Изначально трейдеры CIO должны были закрывать позиции, если дневной убыток по ним достигал $20 млн, но при Макрисе, который пришел в CIO в 2006 г., лимиты были ослаблены, рассказал Bloomberg бывший менеджер CIO. В начале апреля убытки стали случаться чаще, их размер достигал $120 млн. Для Дрю это оказалось неожиданностью. JPMorgan начал внутреннее расследование, чтобы понять, не скрывал ли лондонский офис масштаб убытков намеренно. Руководство JPMorgan было ошеломлено ситуацией, рассказывали топ-менеджеры банка.