Barclays поплатился за Libor

Скандал с манипулированием ставкой Libor, из-за которого банку Barclays пришлось заплатить $453 млн британским и американским властям, привел к первой отставке. Со своего поста ушел председатель совета директоров Barclays Маркус Эйджиус. История с Libor, “неприемлемые стандарты поведения” сотрудников банка нанесли “сокрушительный удар” по репутации Barclays, за которой он был обязан следить, заявил сегодня Эйджиус.

Сам Barclays распространил заявление о том, что организует проведение независимого аудита, результаты которого будут доложены старшему независимому директору сэру Майклу Рэйку. На прошлой неделе стало известно, что Barclays заключил мировое соглашение с управлением финансовых услуг Великобритании (FSA), а также с комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) и министерством финансов США, которые выяснили, что банк предоставлял заниженные котировки межбанковских кредитов Libor. К этой ставке привязаны кредиты примерно на $360 трлн по всему миру.

Эйджиус возглавил совет директоров Barclays в 2007 г. Его отставка похожа на попытку ослабить давление на генерального директора Боба Даймонда, отмечает Financial Times. Последний отказался покинуть свой пост, несмотря на призывы ряда политиков, в частности руководителя лейбористской партии Эда Милибэнда. После заявления Эйджиуса Милибэнд повторил, что одной отставки недостаточно. «Необходима более масштабная смена руководства Barclays, включая Даймонда. Нужен новый этический кодекс для банкиров. Из всего, что мы знаем, некоторые замешанные в скандале люди все еще могут работать в других банках», – заявил Милибэнд в интервью ITV, призвав к публичному расследованию скандала.

Регуляторы Великобритании, США и Японии уже несколько лет ведут расследование возможного манипулирования ставками на межбанковских рынках. Под подозрением около 20 финансовых институтов. Среди тех, кто сообщил, что в отношении них ведется расследование, – Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada. Швейцарский UBS ранее сообщил, что некоторые регуляторы, включая министерство юстиции США, предоставили ему частичный иммунитет от преследования в обмен на сотрудничество со следствием.

В фокусе внимания регуляторов прежде всего банки, участвовавшие в расчете ставки Libor в 2006-2009 гг., незадолго до и во время финансового кризиса. Ее ежедневно объявляет Британская банковская ассоциация (BBA) на основании подаваемой банками информации о том, по каким ставкам каждый из них в этот день привлекает кредиты на межбанковском рынке. Котировки предоставляются по кредитам в 10 валютах со сроками погашения от одного дня до 12 месяцев. До февраля 2011 г. в расчете долларовой ставки участвовали 16 банков, причем при ее определении ВВА исключала четыре самых высоких и четыре самых низких предложения, на основании оставшихся рассчитывалась средняя ставка. Теперь участвуют 20 банков, отсекается по пять крайних котировок.

Регуляторы полагают, что банки могли предоставлять ВВА заниженные котировки, чтобы их финансовое положение во время нараставшего кризиса не казалось шатким; подобное впечатление могло бы сложиться, если бы контрагенты соглашались кредитовать их по более высоким ставкам. О возможности такого манипулирования заговорили некоторые участники рынка как раз во время кризиса. ВВА заявляла, что ее механизм отсечения половины крайних значений предотвращает манипулирование.

Но, похоже, банки совершали подобные действия в массовом порядке, что и могло искажать итоговую ставку. Barclays в документе о заключении мирового соглашения признал, что с конца 2007 г. по май 2009 г. занижал оценку стоимости привлекаемых на межбанке кредитов, чтобы уверить инвесторов в стабильности своего финансового положения и потому что считал, что другие банки поступают так же. Barclays, кроме того, признал, что в 2005-2008 гг. его трейдеры в нарушение правил оказывали влияние на отдел, предоставлявший котировки ВВА, чтобы зарабатывать на деривативах.

В воскресенье стало известно, что Даймонд в 2008 г. обсуждал процесс подачи банком котировок Libor с заместителем председателя Банка Англии Полом Такером. О беседе топ-менеджера Barclays и сотрудника центробанка 29 октября 2008 г. сообщалось в документах по делу, обнародованных минюстом США. Сотрудник центробанка спросил, почему предоставляемые банком котировки Libor выше, чем у других финансовых институтов. После этого нижестоящие сотрудники Barclays “по ошибке посчитали, что в соответствии с инструкцией Банка Англии (переданной через топ-менеджеров) им следует снизить предоставляемые котировки Libor” – так описывается то, что произошло после этого обсуждения, в документах FSA.

Хотя топ-менеджер Barclays и сотрудник Банка Англии в документах не названы, три человека, знакомых с ситуацией, говорят, что это Даймонд и Такер, который отвечает в ЦБ за вопросы финансовой стабильности, сообщает FT. Сотрудник ЦБ не давал инструкций занижать котировки, а топ-менеджер банка не считал, что такие инструкции были даны, отмечается в документах минюста США. Однако тот факт, что они вели подобный разговор тогда, когда Barclays уже предоставлял ложные котировки, выставляет Даймонда в не очень приглядном свете. В среду Даймонду, который с тремя другими топ-менеджерами отказался от бонусов из-за скандала, предстоит давать показания по делу Libor комитету палаты общин.