Deutsche Bank мог в кризис скрыть до $12 млрд убытков

Банк не переоценил в соответствии с требованиями позицию по кредитным деривативам на $130 млрд, в противном случае ему могла потребоваться господдержка, заявили регуляторам бывшие сотрудники Deutsche Bank
M.Oeser / AP/DAPD

Об этом сегодня пишет Financial Times. По словам людей, знакомых с ситуацией, банкиры подали три жалобы регуляторам, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бывшие сотрудники Deutsche Bank утверждают, что тот неправильно оценил гигантскую позицию по производным инструментам, которые назывались «суперстаршие ноты с кредитным плечом». Номинальный размер позиции составлял $130 млрд. По утверждению подателей жалоб, если бы банк учел позицию в соответствии с требованиями, скорректировав ее по рыночным ценам, его капитал мог упасть до столь низкого уровня, что для выживания Deutsche Bank могла потребоваться финансовая помощь от государства. Вместо этого трейдеры банка во время кредитного кризиса 2007-2009 гг. с ведома топ-менеджеров якобы не переоценили позицию «по рынку» и не включили в отчетность потенциальные убытки.

В случае правильного учета убытки по всей позиции превысили бы $4 млрд и могли достичь $12 млрд, утверждают податели жалоб.

Двое из бывших сотрудников Deutsche Bank утверждают, что банк неправильно учел стоимость страховок по некоторым торговым позициям, которые в 2009 г. ему предоставила Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. О существовании таких страховок ранее известно не было.

Этим обвинениям уже более двух с половиной лет, банк сообщал о них в июне 2011 г., говорится в заявлении Deutsche Bank. По его утверждению, по ним было проведено «тщательное и обстоятельное [внутреннее] расследование» и они были признаны «абсолютно безосновательными», потому что делали их «люди, напрямую не располагавшие ключевыми фактами и информацией и не связанные» с описываемыми событиями.

SEC ведет расследование в отношении Deutsche Bank, уточняет The Wall Street Journal.

Руководство Deutsche Bank, прежде всего его бывший генеральный директор Йозеф Акерманн, всегда гордились тем, что во время кризиса банк оказался одним из немногих ведущих финансовых институтов, не получивших помощь государства. Deutsche Bank даже не стал брать у Европейского центрального банка трехлетние кредиты в рамках долгосрочной операции рефинансирования, которые тот в неограниченном количестве раздавал по своей ставке в 1% в декабре 2011 г. и феврале 2012 г. (всего банки, опасавшиеся серьезного ухудшения ситуации из-за европейского долгового кризиса, заняли тогда у ЕЦБ более 1 трлн евро). Акерманн так тогда объяснил аналитикам действия своего банка: «Тот факт, что мы никогда не брали никаких денег от правительства, с репутационной точки зрения сделал нас столь привлекательным банком для столь большого количества клиентов по всему миру, что мы бы очень не хотели от этого отказываться». В острую фазу кризиса в 2008 г. Deutsche Bank все-таки прибег к антикризисным кредитам Федеральной резервной системы США. ФРС тогда обещала заемщикам сохранить конфиденциальность, но через несколько лет под давлением СМИ была вынуждена обнародовать их имена. Негативное освещение этой ситуации, когда СМИ писали, что ФРС спасала банки, в том числе иностранные, заставило нас «выучить этот урок», заявил Акерманн в феврале этого года.

Между тем банки во многих странах были вынуждены получить помощь налогоплательщиков, за что подверглись жесткой критике. В США власти выделили на эту операцию $700 млрд, в Германии правительство выдало второму по величине банку страны Commerzbank 18,2 млрд евро и получило 25% его акций. Банки, получившие господдержку, находились под более пристальным контролем властей, им были запрещены некоторые действия, например выплата дивидендов и бонусов.

Deutsche Bank в 2008 г. понес 3,9 млрд евро убытка, но в 2009-м вернулся к прибыли.

Бывшие сотрудники Deutsche Bank подали жалобы регуляторам независимо друг от друга в 2010 и 2011 гг., рассказали FT люди, знакомые с ситуацией. Они, в частности, неоднократно давали показания в SEC и предоставили сотрудникам комиссии внутренние документы банка. Двое из трех подателей жалоб говорят, что их заставили уйти из банка, потому что они сообщали о нарушениях службе внутреннего контроля и настаивали на расследовании.

Один из них, риск-менеджер Эрик Бен-Артци, был уволен через три дня после подачи жалобы в SEC. В отдельной жалобе в министерство труда он утверждает, что увольнение стало местью за его позицию.

«Инстинкт самосохранения может быть сильным стимулом [для нарушения правил], – говорит Джордан Томас, директор практики по помощи информаторам юридической фирмы Labaton Sucharow, которая представляет интересы Бен-Артци. – Во время финансового кризиса была реальная угроза существованию многих финансовых институтов, и доказательства свидетельствуют, что Deutsche Bank перешел черту, существенно завысив стоимость портфеля кредитных деривативов – самых рискованных инструментов в его торговом портфеле».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать