За манипулирование Libor теперь преследуют конкретных банкиров

Управление по борьбе с крупными мошенничествами Великобритании (SFO) сообщило во вторник, что полиция допрашивает троих британских граждан, а в их домах проводится обыск. Имена названы не были, но знакомые с ситуацией люди сообщили журналистам, что первым «попался» Томас Хейес, ранее работавший трейдером в швейцарском UBS и американском Citigroup. Его разыскивали в разных странах по подозрению в организации «преступной банковской группировки», манипулировавшей Libor в целях личной наживы. Обвинения пока не предъявлены, поскольку до окончания следствия еще далеко.

Полиция также задержала знакомых Хейеса – сотрудников междилерской брокерской компании из Лондона R.P. Martin Джима Гилмора и Терри Фарра. Они оказывали услуги трейдерам, делающим ставки на Libor.

Примечательно, что оба брокера находятся в отпуске чуть ли не с начала года. Что касается Хейеса, то последнее место работы – в токийском подразделении Citigroup – он оставил около двух лет назад. До Citi он трудился в UBS (с 2006 по 2009 г.), а еще раньше – в Royal Bank of Scotland, так что знакомых в банковских кругах у него было достаточно.

Куда исчезали трейдеры?

Еще весной сотрудники UBS стали замечать, что в банке творится нечто необычное. В офисном здании, расположенном в пригороде Цюриха, стали исчезать трейдеры. Каждую неделю «отряд» терял очередного «бойца»: трейдеры просто не выходили на работу, и коллегам оставалось только гадать, почему пустует место по соседству.

Скоро все встало на свои места. Оказалось, что пропавшие трейдеры были отправлены в принудительный отпуск: их не допускали к работе, поскольку подозревали в причастности к манипуляциям со ставкой Libor. “От работы отстраняли без разбору. Даже тех, на кого упала только тень подозрения, лишь потому, что их имя случайно попало в рассылку», – рассказал Financial Times коллега пострадавших. Банк решил «перестраховаться»: руководство изо всех сил пыталось продемонстрировать регуляторам, что не позволит никому играть с Libor.

Банкам было чего бояться. В конце июня разразился скандал. Регуляторы выявили, что британский банк Barclays осенью 2008 г., в разгар мирового финансового кризиса, искусственно занижал заявки, которые банки подавали в Британскую банковскую ассоциацию для определения значения Libor. А еще раньше, как оказалось, банк подавал завышенные заявки, чтобы трейдеры могли заработать на производных инструментах. Barclays заплатил британским и американским регуляторам более $450 млн. Гендиректору Бобу Даймонду пришлось уйти в отставку.

В списках у регуляторов значились порядка 20 банков (среди них – UBS, Citigroup, HSBC и Deutsche Bank). Следующей жертвой должен был стать Royal Bank of Scotland (RBS), но британские власти обратились к США с просьбой выбрать кого-нибудь за пределами островов: им не хотелось, чтобы Лондон воспринимался международной общественностью как средоточие финансовых пороков.

Швейцарский UBS «напросился» сам. Несколько недель назад руководство не вытерпело и обратилось к американским регуляторам с предложением о сотрудничестве – в надежде отделаться минимальным штрафом. По инормации FT, UBS планировал объявить о мировом соглашении уже на этой неделе. Правда, ознакомленные с ходом дела источники сообщили газете, что швейцарскому банку, возможно, придется заплатить за урегулирование даже больше, чем Barclays, поскольку регуляторы решили более пристально изучить ситуацию в нем.

Смена приоритетов

До сих пор регуляторы пытались доказать нарушения в банках, а не наказать тех, кто совершал незаконные операции. Тем более что разобраться в ситуации непросто: по некоторым данным, манипулирование поощряли менеджеры, по другим – трейдеры разных банков договаривались друг с другом. Покидая Barclays, Боб Даймонд заклеймил “предосудительное» поведение отдельных трейдеров и обвинил их в намеренном искажении Libor и Euribor. А трейдер Тан Чи Мин из сингапурского отделения RBS, уволенный за махинации с Libor, подал в суд на банк, утверждая, что «работа» с котировками входила в его обязанности и что руководство всячески этому потакало.

Как следует из соглашения Barclays с FSA, имеются многочисленные свидетельства того, как трейдеры из других банков просили у своих коллег из Barclays изменить котировки, предоставляемые для расчета Libor. В сентябре 2006 г. один из них написал в чате “Трейдеру E” из Barclays: “Завтра мне нужна будет твоя помощь при подаче котировок на [кредит сроком на] 1 месяц». Просьба была адресована трейдеру, который подавал заявки в Британскую банковскую ассоциацию.

FT выяснила, что «Трейдер Е» – это Филипп Морюссеф, бывший сотрудник Barclays: регуляторы подозревают его в том, что он руководил манипуляциями с Euribor. Как говорится в соглашении Barclays с американской Комиссией по срочной биржевой торговле, Морюссеф “руководил попытками согласовать трейдинговые стратегии в разных банках <...> с тем, чтобы трейдеры могли извлечь прибыль из позиций по фьючерсам”. Его предполагаемые подельники работали в Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank и Société Générale.

Управление финансовых услуг Велиобритании (FSA) обнаружило, что в период с января 2005 г. по май 2009 г. трейдеры Barclays написали по крайней мере 173 письма с просьбой «посодействовать» с долларовой ставкой Libor.

То, что к расследованию случаев манипулирования Libor подключилось SFO, означает, что регуляторы готовы вести охоту не только за банками, но и за конкретными нарушителями. После объявления Barclays о мировом соглашении представители всех политических партий Великобритании заявили, что банкиров, участвовавших в манипулировании Libor, необходимо сажать в тюрьму. Руководство FSA заявило, что у него недостаточно полномочий для соответствующего уголовного преследования, и тогда в игру решил вступить Дэвид Грин, новый директор SFO.

На расследование манипулирования Libor Грин смог получить 3,5 млн фунтов ($5,6 млн). Однако за бюджетные деньги нужно отчитаться: в SFO ощущают политической давление с тем, чтобы расследование принесло конкретные результаты, рассказали FT люди, знакомые с ситуацией.