Достаточность капитала банковского сектора опустилась к уровням конца 90-х

Достаточность капитала банковского сектора (показатель Н1) сейчас находится на минимальном уровне с конца 1990-х гг. Об этом говорится в "Обзоре финансовой стабильности", подготовленном ЦБ. Представители регулятора постоянно напоминают банкам, что в связи с повышением отчислений в резервы и ужесточением оценки рисков по ряду операций (рисковое потребкредитование и операции с ценными бумагами) у некоторых банков достаточность капитала будет снижаться и дальше. К тому же вводимые в 2013 г. новые правила оценки капитала (Базель III) должны привести к росту вложений акционеров банков в их капитал. Сейчас же в ЦБ отмечают, что новые эмиссии акций у банков встречаются нечасто.

На 1 октября 2012 г. значение Н1 снизилось до 13,1% против 14,7% на 1 апреля 2012 г. В группе 30 крупнейших банков средний показатель снизился за полугодие с 13,3 до 12,4%. Минимальный уровень достаточности капитала для банков сейчас - 10%. К концу I квартала следующего года Н1 может снизиться до 12,7%, но ЦБ полагает, что этого хватит для покрытия непредвиденных потерь банков.

За апрель-сентябрь существенно снизилось число банков, у которых показатель Н1 находится в диапазоне 15-16% (доля активов таких банков снизилась на 1 октября до менее 1%, хотя на 1 апреля было 30%). Одновременно количество банков с достаточностью 11-13% существенно возросло: доля их активов на 1 октября – около 70% против 43% на 1 апреля ). На снижение капитала банковского сектора значительное влияние оказали доначисление резервов по ссудам, потери по отрицательной переоценке активов в инвалютах, убытки текущего года и выплаты дивидендов.

ЦБ отмечает, что в последние годы банки увеличивают объем выплат собственникам: примерно пятая часть прибыли банковского сектора по российским стандартам за 2011 г. была направлена на дивиденды. А крупнейшие 30 банков направили на дивиденды более четверти прибыли. "Подобный коэффициент выплат характерен скорее для развитых стран, где существенно ниже темпы роста банковских активов",- отмечает регулятор в обзоре. Соотношение дивидендов, начисленных из прибыли за 2011 г., к прибыли, остающейся в распоряжении банков, составляет 26,6%, подсчитал ЦБ. Только в первый год кризиса банки проводили более сдержанную дивидендную политику, когда по итогам 2008 г. отношение начисленных дивидендов к реинвестированной прибыли за 2008 г. составляло 8,9%. Но несмотря на это нераспределенная прибыль занимает наибольшую долю в приросте капитала банковского сектора (43,7%).

По оценкам агентства S&P, в 2011 г. топ-30 крупнейших банков России направили на выплату дивидендов около 12% прибыли по международным стандартам, остальное пошло в капитал. Причем банки потребительского сектора направили на дивиденды более 60% заработанной прибыли и около 30% — иностранные дочерние организации, отмечают в агентстве. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский советовал банкам направлять в капитал 80-85% прибыли.

Но в III квартале 2012 г. наряду с нераспределенной прибылью банки начали активно наращивать капитал за счет субординированных кредитов. Объем субординированных инструментов (кредитов, займов и депозитов), который учитывается в дополнительном капитале, оценивался в 1,2 трлн руб. (60,3% величины дополнительного капитала банковского сектора). А объем субординированных инструментов с дополнительными условиями, которые входят в состав основного капитала (в том числе так называемые "вечные" облигации) - по итогам сентября составил 43,2 млрд руб. (1,2% величины основного капитала банковского сектора). За II–III кварталы 2012 г. доля субординированных инструментов в собственных средствах практически не изменилась и составляет 21,7%. Правда, в соответствии с вводимыми в следующем году правилами учета капитала (Базель III) будет поэтапное исключение субординированных займов из капитала - по 10% в год.