Финансы
Бесплатный
Ольга Плотонова
Статья опубликована в № 3259 от 25.12.2012 под заголовком: ЦБ переоценил риски

ЦБ переоценил риски потребительского кредитования

ЦБ оценил риски крупнейших участников рынка розничного кредитования. Результат не подтвердил тезис регулятора об опасности потребительского кредитования, который стал поводом повысить для таких банков отчисления в резервы

Эти банки [их 32, критерии отбора – в инфографике] аккумулируют существенные объемы кредитного риска», – говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ, а отсутствие рынка секьюритизации в России не позволяет им снизить риски на своих балансах.

Аналитики не согласны с регулятором. «Увидев эти цифры, некоторые банки захотят с еще большим желанием пойти в розничное кредитование, – говорит Роман Лучковский из «ВТБ капитала». – Данный сегмент банков отличается от остальных, при этом далеко не в худшую сторону. Рентабельность активов розничных банков более чем вдвое выше среднерыночной».

Помогают высокие ставки по розничным кредитам, хотя это говорит о возможном недорезервировании у ряда банков, добавляет аналитик «ЭкспертРА» Станислав Волков.

За последний год о выходе на рынок необеспеченного потребительского кредитования заявили Сбербанк и «ВТБ24».

Розничный кредитный портфель 32 выбранных ЦБ банков рос выше рынка: на 1 октября годовой темп прироста был 46,5% против 41,7% по всем банкам. Правда, и просроченная задолженность у ряда банков высока: от 10,1 до 19,1% портфеля.

Эксперты ЦБ отмечают, что уровень резервов, формируемых активными розничными банками по проблемным и безнадежным ссудам, ниже, чем по сектору в целом. «Большинство банков выборки имеют невысокий уровень резервирования ссуд IV–V категорий качества и существенную долю просроченной задолженности по розничному портфелю, что может свидетельствовать о недооценке риска», – сказано в обзоре.

Доля проблемных и безнадежных ссуд в портфеле 32 «потребительских» банков составляет 8,6%, а объем резервов по таким ссудам – 6,4% портфеля.

«Зная только уровень созданных резервов, сложно оценить, насколько проблемные кредиты в розничных банках недорезервированы: банки могут списывать или продавать много проблемной задолженности коллекторам, это и позволяет им не наращивать резервы», – говорит аналитик Standard & Poor's Сергей Вороненко. Правда, в 2013 г. проблемная задолженность у банков скорее всего увеличится, поскольку ВВП, а также располагаемый доход населения растут намного медленнее, чем розничное кредитование, добавляет он.

Регулятор видит риски и в том, что почти половина пассивов этих банков сформирована за счет средств физлиц: такое финансирование своей деятельности «может являться источником негативных внешних эффектов». Высокие ставки по кредитам позволяют данным банкам устанавливать и высокие ставки по вкладам, что, в свою очередь, приводит к ухудшению конкурентного положения на рынке вкладов банков, кредитующих реальный сектор под более низкие ставки, и увеличивает риски системы страхования вкладов, полагают эксперты ЦБ.

Активные розничные банки обычно привлекают не самых лояльных вкладчиков, для которых высокая ставка является главным критерием, соглашается Волков: эти вкладчики покидают другие банки, которые не предлагают высокие процентные ставки по вкладам.

Доля этих банков в активах (4,7%) настолько мала, что они смогут перетянуть у крупных банков только «копейки», возражает Лучковский.

Возможное ухудшение положения любого из этих банков не окажет большого влияния на систему, продолжает Лучковский.

Сейчас банковский бизнес развивается весьма рыночными методами и ЦБ его не надо защищать, говорит он, регулятор же своими действиями по охлаждению розничного кредитования хочет предотвратить любые возможные последствия и скорее защитить себя и АСВ.

На рынке потребительского кредитования нарастает угроза системного ухудшения платежной дисциплины, для реализации которой достаточно того, чтобы цена на нефть упала, а доходы населения стали снижаться, полагает Волков. У банков сейчас скорринговые системы настроены на то, что доходы населения не будут снижаться, как в 2009 г. Но тогда при падении цен на нефть государство поддерживало население, поэтому их доходы почти не упали в отличие от компаний. Не факт, что такого же эффекта государство захочет и сможет добиться при следующем снижении цены на нефть.

Говорить о сильном перегреве рынка пока рано, так как «отношение кредитов розничному сегменту к депозитам физлиц» к ноябрю составило около 56%, так что население по-прежнему остается нетто-вкладчиком и в 2013 г. эта тенденция скорее всего сохранится, считает Вороненко.

У 22 из 32 активных розничных банков наблюдалось снижение достаточности капитала в течение последнего года. Среднее значение показателя по выборке составило 14% (для сравнения: по всей банковской системе – 13,1%). В то же время ЦБ указывает, что при сохранении размера капитала на имеющемся уровне его может оказаться недостаточно для покрытия потерь по кредитам в случае реализации кредитного риска.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more