Крупнейшие банки будут представлять ЦБ расчеты и прогнозы на случай повторения кризиса
Крупнейшие банки будут предоставлять ЦБ расчеты потерь и планы спасения в случае повторения кризиса. Это позволит банкам лучше подготовиться к возможным потрясениям и не просить у государства денег на спасение
Предложения в целом соответствуют международным правилам, говорит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова: «Важно стимулировать банки их использовать в ежедневной операционной работе».
На этой неделе ЦБ опубликует рекомендации для банков по составлению плана восстановления своей финансовой устойчивости в случае возникновения кризисных ситуаций. Такой подход утвердили лидеры G20 в ноябре 2011 г.
Пока речь идет о 30 крупнейших банках, причем составление таких планов пока не обязательно, рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Михаил Сухов, добавив, что «это будет некий тест для банков на ответственность – захотят они следовать рекомендациям или нет». Точный список, по словам Сухова, ЦБ определит после того, как будут приняты поправки в закон, обязывающие ряд банков составлять такие планы («в самых благоприятных условиях – уже в 2013 г.»), напомнив, что сейчас определяются «системно значимые» институты.
Регулятор хочет, чтобы они оценили свою готовность преодолеть кризисные ситуации за счет внутренних источников, без денег государства. Стимулировать владельцев банка поддерживать его капитал за счет своих средств, а не сторонних кредиторов должны и новые критерии оценки капитала («БазельIII»), которые ЦБ введет в этом году.
В течение прошлого года регулятор консультировался примерно с 10 крупнейшими банками о том, что лучше учитывать при проведении стресс-теста (см.врез), рассказал Сухов, но банки будут сами разрабатывать стресс-модель и могут добавить и другие параметры.
«Банки должны просчитать снижение активов – прямое или косвенное, исходя из опыта предыдущего кризиса. К примеру, просмотреть поведение клиентов: как ухудшилось их финансовое состояние, ликвидность, переходили ли они в другой банк, как все это повлияло на ликвидность самого банка», – перечисляет Сухов: банк должен проанализировать, как быстро ухудшится его состояние при самом негативном сценарии и из каких источников он будет пополнять капитал.
«Данные очень напоминают сценарий 2008 г. – это достаточно жесткий стресс-тест, который в моменте не все банки смогут пройти, основываясь только на рыночных инструментах, не прибегая к помощи регулятора», – говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Он напомнил, что в 2008–2009 гг. российская банковская система устояла во многом благодаря поддержке государства (1,4 трлн руб., подсчитывал Всемирный банк). Эти стресс-тесты будут полезны и самому регулятору – для разработки планов экстренной поддержки системно значимых банков, заключил аналитик.
Первые отчеты от банков могут появиться через несколько месяцев, ожидает Сухов, торопить никого регулятор не будет.
Для себя многие банки уже провели подобные расчеты.
Абсолютное большинство банков уже делают для внутренних целей ряд стресс-тестов с разными сценариями развития, так что для крупных и средних игроков требование ЦБ вряд ли будет ощутимым бременем, рассуждает Вороненко. Газпромбанк использует похожие подходы в работе риск-менеджмента, подтвердила Трофимова.
«ВТБ будет следовать рекомендациям ЦБ по разработке планов восстановления финансовой устойчивости», – сказал представитель группы ВТБ, но на вопрос, проводит ли госбанк подобные тесты, не ответил. «Нордеа банк», входящий в скандинавскую группу Nordea, уже составляет подобный план в рамках группы, рассказал предправления Игорь Буланцев: это потребовал Центробанк Швеции в 2012 г.: «Если ЦБ потребует составить отдельный план, мы его предоставим, но пока не будем делать двойной работы».
Подготовленные планы финансового оздоровления должны быть приняты органами управления банка, их советом директоров. При этом банки должны будут обновлять планы в разумные сроки, подчеркнул Сухов, – к примеру, ежегодно.
После того как ЦБ, по его словам, получит планы от банков, он будет анализировать их на предмет реалистичности оценки рисков – насколько внятно и адекватно банк рассчитывает максимальные потери при кризисе. «В России из-за паники в отдельных банках наблюдался отток депозитов до 30% за несколько дней», – напоминает о масштабах кризиса Вороненко.
Пока ЦБ не будет применять какие-либо меры, если увидит недооценку рисков, заверил зампред ЦБ: «Эти планы нужны скорее самим банкам: если при возникновении кризиса у банка ухудшатся его показатели и он будет нарушать нормативы, мы и так примем меры по факту его текущего состояния. Поэтому банкам надо сделать план так, чтобы его реализация как раз не привела к ухудшению».