Финансы
Бесплатный
Дмитрий Казьмин|Юлия Орлова

ЦБ предлагает ввести для банков дополнительный буфер капитала

Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка
Д. Абрамов / Ведомости

Центробанк предлагает с 2016 г. ужесточить требования к базовому капиталу (сейчас - 5%) и включить в расчет предусмотренный «Базелем III» буфер поддержания капитала, следует из проекта основных подходов к регулированию системно образующих банков (опубликован на сайте ЦБ). Буфер будет поэтапно увеличиваться до 2019 г.: 0,625% с 2016 г., 1,25% - с 2017 г., 1,875% - с 2018 г., 2,5% - с 2019 г. Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка: прибыль придется пускать на поддержание буфера.

Для системно значимых банков появится дополнительный буфер капитала в 1% от величины активов с учетом риска. Минимальный уровень достаточности базового капитала для этого круга банков составит 6,625% в 2016 г., 7,25% в 2017 г., 7,875% в 2018 г. и 8,5% в 2019 г. Недавно Центробанк опубликовал новую методику определения системно значимых банков: вместо нынешних 14 в него могут войти свыше 50 кредитных организаций. На них придется 80% активов банковской системы.

Сейчас уровню в 6,625% не соответствуют «ВТБ 24» (6,07%), Связь-банк (5,8%), «Траст» (5,08%), Новикомбанк (5,19%), СМП-банк (5,51%), «Российский капитал» (6,11%), «Юниаструм банк» (6,29%), ВУЗ-банк (5,72%, расчеты Fitch). Последние два банка могут не войти в разряд системообразующих. Главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов отмечает, что у нескольких банков показатель близок к пограничному уровню: это «Петрокоммерц» (6,7%), Уральский банк реконструкции и развития (6,7%), ВТБ (6,7%), «Россия» (6,9%) и Промсвязьбанк (6,9%). Аналитик БКФ-банка Максим Осадчий согласен с этим списком, добавляя к нему Пробизнесбанк (6,65%).

Введение буфера соответствует рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, замечает аналитик Fitch Антон Лопатин: для кредиторов чем выше требования к капиталу, тем лучше для восприятия банка. Давыдов замечает, что в целом сектор с точки зрения соответствия буферу выглядит достаточно хорошо уже сейчас. Трудности могут возникнуть лишь у «Траста», у которого существенная потребность в капитале, оценивает он. Эта новация - не кнут, а пряник для госбанков, считает Осадчий: она позволит им на законных основаниях не платить дивиденды, а оставлять прибыль себе на развитие. Сейчас госкомпании должны выплачивать дивиденды в размере не менее 25% чистой прибыли и необязательно по МСФО, рассуждает он: Минфин неоднократно заявлял о своем желании повысить норматив выплаты дивидендов госкомпаниями до 35% по МСФО с 2016 г. Этот буфер для системно значимых банков был бы полезен, если бы стимулировал собственников повышать базовый капитал или сокращать находящиеся под риском активы, считает он: но выплата дивидендов не является существенным стимулом.

«Банкам потребуется некоторое время на формирование капитала в соответствии со стандартами «Базеля», - говорит зампред правления «Связь-банка» Владимир Мамакин. Он добавляет, что «в стратегии Связь-банка в ближайшие несколько лет выплата дивидендов не предусмотрена». «Юниаструм банк» тоже не выплачивает дивиденды, сообщил представитель банка: «Прибыль, полученная банком, капитализируется, поэтому мы для себя на данный момент этот вопрос не рассматриваем». Председатель правления «ВУЗ-банка» Андрей Золотухин говорит, что готов отказаться от дивидендов, если понадобится. «Увеличение капитала для системно значимых банков снизит их показатели эффективности по возврату на капитал по сравнению с другими участниками рынка», - говорит представитель «ВТБ 24» Артем Бочкарев. Он замечает, что для крупных банков 1% дополнительной достаточности капитала - это от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей: «Это достаточно значимая величина для акционеров». Он считает, что необходимы более «тонкие настройки», исходить следует из структуры баланса и операций банка, наличия деятельности, результаты которой могут за относительно короткий промежуток времени существенно ухудшить показатели достаточности. «Как правило, это в первую очередь относится к наличию крупных кредитных сделок и работе с инструментами фондовых и валютных рынков», - говорит Бочкарев, добавляя, что банк планирует в любом случае выполнить предписания регулятора.

«Банк России действует в русле рекомендаций Базельского комитета, и в опубликованных подходах нет ничего нового относительно ранее обсуждавшихся проектов», - говорит представитель Сбербанка. Он утверждает, что буферы аналогичного или даже большего размера требуются регуляторами многих стран: «Растущие издержки на ведение бизнеса вследствие повышения устойчивости - не только российская, а общемировая тенденция».

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more