ЦБ предлагает ввести для банков дополнительный буфер капитала

Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Д. Абрамов / Ведомости

Центробанк предлагает с 2016 г. ужесточить требования к базовому капиталу (сейчас - 5%) и включить в расчет предусмотренный «Базелем III» буфер поддержания капитала, следует из проекта основных подходов к регулированию системно образующих банков (опубликован на сайте ЦБ). Буфер будет поэтапно увеличиваться до 2019 г.: 0,625% с 2016 г., 1,25% - с 2017 г., 1,875% - с 2018 г., 2,5% - с 2019 г. Несоблюдение буфера не станет поводом для отзыва лицензии, но сделает невозможным получение дивидендов акционерами банка: прибыль придется пускать на поддержание буфера.

Для системно значимых банков появится дополнительный буфер капитала в 1% от величины активов с учетом риска. Минимальный уровень достаточности базового капитала для этого круга банков составит 6,625% в 2016 г., 7,25% в 2017 г., 7,875% в 2018 г. и 8,5% в 2019 г. Недавно Центробанк опубликовал новую методику определения системно значимых банков: вместо нынешних 14 в него могут войти свыше 50 кредитных организаций. На них придется 80% активов банковской системы.

Сейчас уровню в 6,625% не соответствуют «ВТБ 24» (6,07%), Связь-банк (5,8%), «Траст» (5,08%), Новикомбанк (5,19%), СМП-банк (5,51%), «Российский капитал» (6,11%), «Юниаструм банк» (6,29%), ВУЗ-банк (5,72%, расчеты Fitch). Последние два банка могут не войти в разряд системообразующих. Главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов отмечает, что у нескольких банков показатель близок к пограничному уровню: это «Петрокоммерц» (6,7%), Уральский банк реконструкции и развития (6,7%), ВТБ (6,7%), «Россия» (6,9%) и Промсвязьбанк (6,9%). Аналитик БКФ-банка Максим Осадчий согласен с этим списком, добавляя к нему Пробизнесбанк (6,65%).

Введение буфера соответствует рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, замечает аналитик Fitch Антон Лопатин: для кредиторов чем выше требования к капиталу, тем лучше для восприятия банка. Давыдов замечает, что в целом сектор с точки зрения соответствия буферу выглядит достаточно хорошо уже сейчас. Трудности могут возникнуть лишь у «Траста», у которого существенная потребность в капитале, оценивает он. Эта новация - не кнут, а пряник для госбанков, считает Осадчий: она позволит им на законных основаниях не платить дивиденды, а оставлять прибыль себе на развитие. Сейчас госкомпании должны выплачивать дивиденды в размере не менее 25% чистой прибыли и необязательно по МСФО, рассуждает он: Минфин неоднократно заявлял о своем желании повысить норматив выплаты дивидендов госкомпаниями до 35% по МСФО с 2016 г. Этот буфер для системно значимых банков был бы полезен, если бы стимулировал собственников повышать базовый капитал или сокращать находящиеся под риском активы, считает он: но выплата дивидендов не является существенным стимулом.

«Банкам потребуется некоторое время на формирование капитала в соответствии со стандартами «Базеля», - говорит зампред правления «Связь-банка» Владимир Мамакин. Он добавляет, что «в стратегии Связь-банка в ближайшие несколько лет выплата дивидендов не предусмотрена». «Юниаструм банк» тоже не выплачивает дивиденды, сообщил представитель банка: «Прибыль, полученная банком, капитализируется, поэтому мы для себя на данный момент этот вопрос не рассматриваем». Председатель правления «ВУЗ-банка» Андрей Золотухин говорит, что готов отказаться от дивидендов, если понадобится. «Увеличение капитала для системно значимых банков снизит их показатели эффективности по возврату на капитал по сравнению с другими участниками рынка», - говорит представитель «ВТБ 24» Артем Бочкарев. Он замечает, что для крупных банков 1% дополнительной достаточности капитала - это от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей: «Это достаточно значимая величина для акционеров». Он считает, что необходимы более «тонкие настройки», исходить следует из структуры баланса и операций банка, наличия деятельности, результаты которой могут за относительно короткий промежуток времени существенно ухудшить показатели достаточности. «Как правило, это в первую очередь относится к наличию крупных кредитных сделок и работе с инструментами фондовых и валютных рынков», - говорит Бочкарев, добавляя, что банк планирует в любом случае выполнить предписания регулятора.

«Банк России действует в русле рекомендаций Базельского комитета, и в опубликованных подходах нет ничего нового относительно ранее обсуждавшихся проектов», - говорит представитель Сбербанка. Он утверждает, что буферы аналогичного или даже большего размера требуются регуляторами многих стран: «Растущие издержки на ведение бизнеса вследствие повышения устойчивости - не только российская, а общемировая тенденция».

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more