ЦБ: в худшем случае банки могут потерять в 2014 г. до 55% капитала
Стресс-тест показал, что потери банковского сектора в этом году могут составить 2,6 трлн руб.
Потери банковского сектора в этом году могут составить 2,6 трлн руб (35% капитала банковского сектора) по пессимистическому сценарию и 4 трлн руб. (55% капитала) по экстремальному сценарию. Такие результаты стресс-теста банковской системы приводит во вторник Центробанк в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году». Модель рассчитана на основе макроэкономических прогнозов (ВВП, инфляция, кредитование, доходы населения и т. д.) на один год по состоянию на 1 января 2014 г.
В отчете ЦБ есть важная оговорка, что все потери банковского сектора рассчитаны без учета возможностей регулятора, в частности, по предоставлению ликвидности. Но главный экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров полагает, что реализация того или иного сценария зависит более от политической обстановки, на которую Центробанк не оказывает влияния. ЦБ ограничен лишь инструментами денежно-кредитной политики, которые, не сомневается Олег Вьюгин, тоже не смогут решить проблему, если ситуация дойдет до критической точки. "Ликвидность в виде беззалоговых кредитов ЦБ может лишь временно решить проблему ее нехватки. В конечном счете все будет зависеть от заинтересованности правительства в сохранении банковской системы", - констатирует Вьюгин.
За основу ЦБ принимает наихудшее развитие событий и оценивает устойчивость к ним банковского сектора. В частности, пессимистический сценарий предполагает, что ВВП в 2014 г. снизится на 1% на фоне падения нефтяных цен на 25-30%, инвестиций - на 3%, доходы населения не изменятся по сравнению с прошлым годом, инфляция вырастет на 5%, процентные ставки по госбумагам - на 200 базисных пунктов, по корпоративным - на 500 б. п. Экстремальный сценарий значительно жестче: ВВП упадет на 6,1%, инвестиции в основной капитал - на 9,8%, доходы населения - на 0,5%, рост процентных ставок по государственным и корпоративным облигациям - 300 и 1000 б. п. соответственно.
Только если все условия сойдутся, банковский сектор потеряет триллионы рублей. Причем большая часть потерь (1,5 трлн и 2,3 трлн руб. в пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно), по расчетам ЦБ, придется на кредитный риск. Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 6 до 12% в пессимистическом сценарии и до 15% в экстремальном. В шоковые сценарии ЦБ включил возможность оттока средств клиентов из банков на уровне острой фазы кризиса 2008 г.
«Предварительно банковский сектор в целом выдерживает стресс-тесты, в том числе экстремальные сценарии. С точки зрения достаточности капитала банковского сектора норматив довольно сильно снижается по сравнению с нынешней отметкой», - говорил ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский, комментируя предварительные результаты тестов. Вчера стали известны конкретные цифры. В пессимистическом сценарии у 184 кредитных организаций (22% активов банковского сектора) образуется дефицит капитала в 0,4 трлн руб. Из них у 18 банков (0,6% активов) норматив достаточности капитала Н1 может опуститься ниже 2%. В экстремальном сценарии речь идет о дефиците в 1,3 трлн руб. у 285 кредитных организаций (40% активов), из них у 53 банков (2,3% активов) Н1 не превысит 2%. Правда, ЦБ считает низкой вероятность развития кризиса по эксремальному сценарию.
В прошлом году многие макроэкономические параметры оказались на уровне пессимистического сценария ЦБ. В этом году положение осложняется ухудшением политической обстановки, что может привести к полному или частичному закрытию внешних рынков. По словам Симановского, такая проблема учитывалась при стресс-тестах (по «Интерфаксу»).
«Только при слишком резком сокращении доходов от нефти возможно снижение ВВП на 6,1%, - полагает председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин. - Думаю, что если события и могут сложиться по сценариям ЦБ, то скорее в рамках пессимистического сценария».
По его мнению, закладывать риски на уровне кризиса 2008 г. сейчас не очень актуально, поскольку банки стали более острожными в кредитовании корпоративных клиентов, чем до кризиса, и проводят более тщательную оценку их кредитоспособности. "Исходя из развития геополитической ситуации параметры, которые заложены в экстремальном сценарии ЦБ, вряд ли произойдут», - считает и начальник аналитического управления "Нордеа банка" Денис Феденков.