Стресс-тесты ЦБ показали, что российские банки могут выдержать существенные шоки
У российских банков хороший запас прочности на случай существенных шоков, считают в ЦБ. Регулятора не устраивает качество капитала у небольших банков и его количество у крупных
Во II и III кварталах рынок продолжит видеть рост отчисления в резервы, это отголоски бурного роста, резервы продолжат давить на прибыль и капитал, говорит предправления СКБ-банка Илья Зибарев. Банки стали осторожнее кредитовать только начиная с середины 2013 г., напоминает он. С источниками капитала, кроме акционерного, ясной картины и алгоритма нет, говорит Зибарев, привлекать субординированные кредиты сейчас сложно.
Проведенные Центробанком стресс-тесты показали, что российские банки могут выдержать существенные шоки, сообщил вчера зампред ЦБ Василий Поздышев (цитаты по «Интерфаксу»). Тестирование регулятор проводил по пессимистическому и экстремальному сценариям. Пессимистический сценарий подразумевает снижение цены нефти до $76 за баррель и снижение ВВП страны на 1%. В этом случае годовая прибыль банковского сектора составит около 0,5 трлн руб., снизившись примерно вдвое, но это почти не скажется на общей достаточности капитала, которая может составить около 12%. Достаточность капитала первого уровня может составить около 9%.
В случае реализации экстремального сценария (падение цены на нефть до $60 за баррель и ВВП - почти на 7%) банки потеряют всю прибыль. Достаточность капитала при этом останется выше минимального требования в 10%.
Основные риски банковской системы лежат внутри самих банков - в качестве их капитала, заявил Поздышев. Достаточность капитала снижается, но темпы не являются критичными: на 1 июня общий показатель Н1 составлял 12,9%, полтора года назад был 13,7%, уточнил он. В среднем коэффициент достаточности для банков топ-20 составляет 12,2%, для банков с 21-го по 200-й - 14%, для остальных, более мелких банков - 19%.
То есть вопрос достаточности капитала наиболее актуален для крупных и средних банков, а для небольших банков стоит вопрос его качества, отметил он.
Он уверяет, что введение требований «Базеля III» не оказало критического влияния на этот показатель: «Пока в зоне риска мы не видим ни одного банка, достаточность капитала которого снизилась ниже критического уровня из-за перехода к «Базелю III».
Система с точки зрения капитала чувствительна к уровню получаемой прибыли, отметил Поздышев: накопленная прибыль формирует около 40% капитала, в то время как субординированные кредиты - только 20%.
За первые пять месяцев 2014 г. банки заработали 337,6 млрд руб., в прошлом году за этот же срок им удалось получить больше - 391,2 млрд руб. Причина снижения - значительный рост отчислений в резервы: 400 млрд против 230 млрд руб. годом ранее. Если бы банки отчисляли резервы на уровне прошлого года, прибыль сектора перевалила бы за 0,5 трлн руб., считает Поздышев. Из доступной международной отчетности за I квартал видно, что резервирование значительно сократило прибыль (см. врез).
Правда, несмотря на замедление темпов роста прибыли банков, ЦБ прогноз по совокупному доходу не меняет, сообщил на этой неделе первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Хотя количество банков, которые не могут заработать прибыль, увеличивается, признал он, но это сопряжено с общим развитием ситуации: в целом банковский сектор прибыльный. Результат за 2014 г. может быть несколько ниже того, что банки заработали в 2013 г., но разница будет несущественна, сказал он. ЦБ прогнозирует заработок банков в 900-950 млрд руб. к концу этого года. В 2013 г. банковский сектор заработал 993,6 млрд руб. Рекордную прибыль банки получили в 2012 г., тогда она перевалила за 1 трлн руб.
Банки пугает рецессия: экономика стагнирует и улучшения ситуации никто не ждет, считает один из банкиров. Банки зависят от заемщиков, однако они такие же заложники происходящего, особенно это видно по малому и среднему бизнесу, заключает он.