ЦБ может снизить порог по достаточности капитала в 2016 году

В четверг ЦБ объявил о мерах по приведению российского банковского регулирования к базельским стандартам по итогам совещания председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков. Чтобы поддержать кредитование экономики, ЦБ со следующего года планирует снизить коэффициент риска по кредитам малому бизнесу до 75% и по ипотечным ссудам до 35%. Кроме того, может быть снижен норматив достаточности базового и совокупного капитала банков до 4,5% и 8% (сейчас - 5% и 10%), объявил ЦБ.

В других регулятивных послаблениях банковский сектор не нуждается, следует из сообщения регулятора. Предполагаемые изменения не будут иметь существенного влияния на уровень достаточности капитала банка, сочли в ЦБ. Речь идет о перечне базельских нововведений, которые также обсуждались на встрече регулятора с банкирами. Среди них - отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, кроме тех, средства по которым привлечены до 1 января 2013 г.; установление нулевого риска по кредитным требованиям России и ее субъектов только номинированных в рублях; исключение льготного подхода к естественным монополиям, а также центробанку и банкам стран СНГ; замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%; возможность применения пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям с обеспечением только при совпадении валюты требования и обеспечения, включая сделки репо; полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секъюритизации; применение показателя краткосрочной ликвидности с 1 января 2016 г.

Повременить с некоторыми из этих мер банкиры просили правительство. 21 сентября на совещании у премьера Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших банков и чиновниками обсуждалось внесение изменений в 139-И. Согласно этим изменениям, коэффициенты риска по ряду активов сильно увеличиваются. Так, если они будут приняты, валютные требования банков к Российской Федерации и ее субъектам, а также к ЦБ или иным лицам под гарантии или залог валютных облигаций будут взвешиваться с коэффициентом риска в 100%, хотя сейчас имеют нулевой риск. Исходя из 100%-ного коэффициента по российским евробондам, банкам будет просто выгоднее держать US Treasures, которые взвешиваются с коэффициентом 20%, пояснял "Ведомостям" финансовый директор крупного банка. Кроме того, до 150% вырастают коэффициенты риска по странам СНГ, а также по кредитам естественным монополиям - с 50% до 100%. Изменения затрагивают и валютные кредиты с гарантией ЭКСАР (рост с 50% до 100%). Такое требование программу может "придушить", говорил один из собеседников "Ведомостей". Чиновники хотели отменить хотя бы требования по евробондам и кредитам с гарантией ЭКСАР, но ЦБ выступал резко против, рассказывали "Ведомостям" участники совещания.

Банки, держащие на балансе большой объем российских евробондов, будут вынуждены либо бумаги продавать, либо тратить на повышенные коэффициенты капитал, говорит руководитель одного из средних банков, ситуация непростая, и выйти из бумаг могут позволить себе сейчас не все. На балансе Сбербанка на 1 сентября было почти 200 млрд руб. валютных бондов, у Газпромбанка – 40 млрд руб. Однако в российской отчетности невозможно отделить суверенные долги от остальных. Сопоставимый со Сбербанком портфель валютных бумаг имеет «Русский стандарт» – 187 млрд руб. Вслед за ними идет Совкомбанк с портфелем в 109 млрд руб. У Бинбанка валютных бумаг на 70 млрд руб. Среди них выделяется холдинг "Открытие", скупивший евробонды «Россия 30»: холдинг «Открытие» мог приобрести бумаг на $10–11 млрд из $21,2 млрд в обращении, говорили сотрудники холдинга и его контрагенты.