30 крупнейших глобальных банков должны к 2022 г. привлечь $1,2 трлн капитала

Чтобы в случае коллапса их не пришлось спасать правительствам
Новые правила призваны помешать банкам стать «слишком большими, чтобы обанкротиться» /Valentin Flauraud

Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами «двадцатки» после финансового кризиса 2008 г., подготовил новые правила, призванные помешать банкам стать «слишком большими, чтобы обанкротиться» и предотвратить повторение событий 2008 г., когда правительствам нескольких стран пришлось спасать банки на бюджетные средства.

Новые правила распространяются на 30 банков, которые FSB относит к системообразующим. Среди них восемь банков США – JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street и Wells Fargo, четыре британских банка – HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, четыре французских – BNP Paribas, BPCE Group, Crédit Agricole, Société Générale, четыре китайских – Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, три японских – Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui, два швейцарских – Credit Suisse и UBS, немецкий Deutsche Bank, нидерландский ING Bank, шведский Nordea, испанский Santander и итальянский Unicredit. Российских банков в этом списке нет.

Новые правила FSB требуют, чтобы к 2019 г. у этих банков была «подушка безопасности» (TLAC) в размере 16% их активов, взвешенных с учетом риска. Это может быть капитал, а также долговые инструменты, которые при банкротстве банка будут конвертированы в акции. К 2022 г. этот показатель увеличится до 18%. Чтобы соответствовать этому требованию, к 2022 г. тридцатке банков придется разместить инструменты, способные абсорбировать убытки, в размере от 457 млрд до 1,11 трлн евро ($1,19 трлн).

Некоторое снисхождение сделано для четырех китайских банков, у которых ранее не было норматива TLAC. Для них дедлайны сдвинуты на 2025 и 2028 гг. соответственно. По оценке FSB, в конце 2014 г. у 26 системообразующих банков (без учета китайских) TLAC составлял 14,1%.

«FSB согласовал надежный глобальный стандарт, чтобы глобальные банки могли обанкротиться, не подвергая риску финансовую систему и государственные финансы», – заявил управляющий Банка Англии Марк Карни, возглавляющий FSB. По его словам, «понятие «слишком большой, чтобы обанкротиться», возможно, в абсолютном смысле никогда и не исчезнет, поскольку финансовые институты невозможно полностью изолировать от внешних потрясений, но предложения FSB помогут изменить систему, чтобы ответственность за действия банков несли они сами, их инвесторы и кредиторы».

/WSJ

Инструменты, которые могут быть использованы для создания «подушки безопасности», – это инструменты капитала первого уровня. У долговых инструментов должен оставаться, как минимум, год до погашения; деривативы, фискальные обязательства и застрахованные депозиты использоваться в качестве TLAC не могут. Также не может учитываться капитал, который используется банками для выполнения других нормативов.

FSB также установил требования к соотношению капитала банков к их активам. К 2019 г. у крупных банков оно должно составлять не менее 6%, к 2022 г. – не менее 6,75%.

Особенно забеспокоились о новых требованиях европейские банки, назвав из «Четвертым Базелем». «Речь идет не о капитале, а о способности абсорбировать убытки, – между этими понятиями большая разница, – пришлось объяснять Карни, – никакого «Базеля 4» нет, есть завершение «Базеля 3». Мы занимаемся шлифовкой проблем, которые выявились за время внедрения «Базеля 3»».

«TLAC – это очень важный шаг к решению проблемы «банков, слишком больших, чтобы обанкротиться», – отмечает замминистра финансов США по международным вопросам Нейтан Шитс, – он создает в финансовых институтах дополнительный буфер, которым можно будет воспользоваться в чрезвычайной ситуации, чтобы защитить налогоплательщиков от необходимости спасать эти институты». «TLAC – это важнейшая веха в банковской реформе, решающая проблему банков, «слишком больших, чтобы обанкротиться», – соглашается заместитель председателя правления Cresit Suisse Уилсон Эрвин, – хотя остаются еще важные детали, которыми стоит заняться и, как хотелось бы надеяться, улучшить их, все же, общая картина такова, что если у вас есть фонд на $4-5 трлн для спасения банков, то с этой проблемой можно покончить» (цитаты по Bloomberg).

Использована информация WSJ, FT