30 крупнейших глобальных банков должны к 2022 г. привлечь $1,2 трлн капитала
Чтобы в случае коллапса их не пришлось спасать правительствам
Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами «двадцатки» после финансового кризиса 2008 г., подготовил новые правила, призванные помешать банкам стать «слишком большими, чтобы обанкротиться» и предотвратить повторение событий 2008 г., когда правительствам нескольких стран пришлось спасать банки на бюджетные средства.
Новые правила распространяются на 30 банков, которые FSB относит к системообразующим. Среди них восемь банков США – JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street и Wells Fargo, четыре британских банка – HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, четыре французских – BNP Paribas, BPCE Group, Crédit Agricole, Société Générale, четыре китайских – Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, три японских – Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui, два швейцарских – Credit Suisse и UBS, немецкий Deutsche Bank, нидерландский ING Bank, шведский Nordea, испанский Santander и итальянский Unicredit. Российских банков в этом списке нет.
Новые правила FSB требуют, чтобы к 2019 г. у этих банков была «подушка безопасности» (TLAC) в размере 16% их активов, взвешенных с учетом риска. Это может быть капитал, а также долговые инструменты, которые при банкротстве банка будут конвертированы в акции. К 2022 г. этот показатель увеличится до 18%. Чтобы соответствовать этому требованию, к 2022 г. тридцатке банков придется разместить инструменты, способные абсорбировать убытки, в размере от 457 млрд до 1,11 трлн евро ($1,19 трлн).
Некоторое снисхождение сделано для четырех китайских банков, у которых ранее не было норматива TLAC. Для них дедлайны сдвинуты на 2025 и 2028 гг. соответственно. По оценке FSB, в конце 2014 г. у 26 системообразующих банков (без учета китайских) TLAC составлял 14,1%.
«FSB согласовал надежный глобальный стандарт, чтобы глобальные банки могли обанкротиться, не подвергая риску финансовую систему и государственные финансы», – заявил управляющий Банка Англии Марк Карни, возглавляющий FSB. По его словам, «понятие «слишком большой, чтобы обанкротиться», возможно, в абсолютном смысле никогда и не исчезнет, поскольку финансовые институты невозможно полностью изолировать от внешних потрясений, но предложения FSB помогут изменить систему, чтобы ответственность за действия банков несли они сами, их инвесторы и кредиторы».
Инструменты, которые могут быть использованы для создания «подушки безопасности», – это инструменты капитала первого уровня. У долговых инструментов должен оставаться, как минимум, год до погашения; деривативы, фискальные обязательства и застрахованные депозиты использоваться в качестве TLAC не могут. Также не может учитываться капитал, который используется банками для выполнения других нормативов.
FSB также установил требования к соотношению капитала банков к их активам. К 2019 г. у крупных банков оно должно составлять не менее 6%, к 2022 г. – не менее 6,75%.
Особенно забеспокоились о новых требованиях европейские банки, назвав из «Четвертым Базелем». «Речь идет не о капитале, а о способности абсорбировать убытки, – между этими понятиями большая разница, – пришлось объяснять Карни, – никакого «Базеля 4» нет, есть завершение «Базеля 3». Мы занимаемся шлифовкой проблем, которые выявились за время внедрения «Базеля 3»».
«TLAC – это очень важный шаг к решению проблемы «банков, слишком больших, чтобы обанкротиться», – отмечает замминистра финансов США по международным вопросам Нейтан Шитс, – он создает в финансовых институтах дополнительный буфер, которым можно будет воспользоваться в чрезвычайной ситуации, чтобы защитить налогоплательщиков от необходимости спасать эти институты». «TLAC – это важнейшая веха в банковской реформе, решающая проблему банков, «слишком больших, чтобы обанкротиться», – соглашается заместитель председателя правления Cresit Suisse Уилсон Эрвин, – хотя остаются еще важные детали, которыми стоит заняться и, как хотелось бы надеяться, улучшить их, все же, общая картина такова, что если у вас есть фонд на $4-5 трлн для спасения банков, то с этой проблемой можно покончить» (цитаты по Bloomberg).
Использована информация WSJ, FT