Банки просят ЦБ защитить их от падения рубля – иначе четверть игроков не сможет выполнять нормативы
Но регулятор не видит в этом системного риска
Из 10 крупнейших банков наименьшее значение Н1.2 у Банка Москвы – 6,65%, у «ВТБ 24» – 6,77% и Промсвязьбанка – 7,12%, следует из данных ЦБ на 1 декабря.
Ассоциация региональных банков «Россия» направила письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой продлить срок использования льготного курса для расчета нормативов. Иначе уже по итогам января у 25% опрошенных «Россией» банков нормативы достаточности капитала или Н6 (концентрация кредитного риска) приблизятся к критическим значениям или будут нарушены, следует из документа.
ЦБ предполагал, что меры будут действовать до 1 июля 2015 г., но несколько раз их продлевал, каждый раз приближая курс к реальному – с 1 октября 55 руб./$ (в начале 2015 г. – 39 руб./$) и 64 руб./евро (50 руб.). Этот курс действовал до 1 января.
Переход на текущий валютный курс компенсирован снижением регуляторного минимума по достаточности капитала, заявил представитель ЦБ. Регулятор пока не видит системного риска в банковской системе, несмотря на повышенную волатильность валютного курса, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире «России 24». Валютный риск может ударить по части резервов по валютным кредитам – их потребуется больше, но «это математический фактор и с ним можно бороться», говорит он (см. врез).
Рубль отъедает капитал
10 руб. ослабления курса – это снижение норматива достаточности капитала на 0,5 п. п., говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Регулятор ввел в конце 2014 г. ряд послаблений для банков на фоне девальвации рубля, в том числе льготный курс при расчете обязательных нормативов. Эта мера была необходима, поскольку нормативы рассчитываются в рублях, а активы номинированы в валюте и при резкой переоценке из-за роста курса банки рискуют их нарушить
Чем больше у банка доля валютных активов, указывает аналитик Fitch Александр Данилов, тем больше будет просадка в связи с девальвацией, средняя по сектору структура баланса – это 70% рублей и 30% валюты. По его словам, наиболее подвержен риску норматив основного капитала Н1.2 (минимальное значение – 6%), поскольку по двум другим нормативам – общему капиталу (Н1.0) и базовому (Н1.1) нормативы с 1 января снижены с 10 до 8% и с 5 до 4,5% соответственно. «Банки с минимальным запасом по Н1.2 при условии, что они пользовались послаблением, рискуют нарушить нормативы», – предостерегает Данилов. У тех же банков, которые не пользовались послаблением, этот норматив не был завышен, с даты последнего раскрытия нормативов в декабре курс доллара вырос примерно на 10 руб., снижение курса отъест у них примерно 0,5 п. п. Н1.2, заключает он.
ВТБ использовал льготный курс при расчете нормативов, рассказал представитель банка, но даже без льгот при текущем курсе банк останется в пределах нормативов. Ранее использование льгот подтверждали представители Газпромбанка, «ВТБ 24» и «МДМ банка».
В ситуации резкой девальвации возврат к льготному курсу для нормативного регулирования банков естественен и полезен, считает председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин. Когда курс валюты за месяц падает на 20%, продолжает он, есть возможность растянуть негативные последствия для капитала во времени – например, можно использовать средний курс валюты за прошлый квартал.