ЦБ разрешил использовать льготный курс для расчета нормативов риска на крупных заемщиков
Это сигнал банкам, чтобы они не требовали от компаний сокращения валютных долгов
Центробанк разрешил банкам и банковским группам в течение I квартала 2016 г. пользоваться для расчета норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6 и Н21) льготным валютным курсом – официальным курсом ЦБ на 1 января 2016 г. Эта мера вводится «в целях снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса», поясняет регулятор. Официальный курс ЦБ на 1 января составлял 72,9 руб./$, на 30 января – 75,2 руб./$, однако в течение месяца курс проваливался до 83,6 руб./$.
Это вынудило банкиров обратиться к ЦБ с просьбой о введении «экстренных мер». Президент ассоциации «Россия» и председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков считает, что регулятор отреагировал на главную головную боль банкиров. «На встрече с ЦБ участники рынка высказывали наибольшую озабоченность тем, как валютные колебания влияют на нормативы концентрации риска, риски нарушения норматива достаточности капитала не настолько актуальны», – говорит Аксаков.
В валюте кредитуют крупнейшие банки – преимущественно из топ-50, поэтому эффект от льготного курса ЦБ почувствуют эти банки и их клиенты, говорит топ-менеджер среднего банка.
«Видимо зная, что большинство банков не рискуют пробить нормативы по капиталу из-за произошедшего ослабления рубля, ЦБ и не стал продлевать льготный курс для их расчета», – полагает аналитик Fitch Александр Данилов.
По оценкам агентства Fitch, каждые 10 руб. ослабления курса снижают нормативы достаточности капитала приблизительно на 40 базисных пунктов (при доле валютных активов около 30%). Официальный курс на конец января примерно на 20 руб. выше, чем льготный курс (55 руб./$), действовавший до января. Банки, которые пользовались прежним льготным курсом ЦБ, в отчетности за январь покажут просадку нормативов капитала примерно на 80 б. п., по оценкам Данилова.
Но с этого года ЦБ снизил нормативы по базовому и общему капиталу, напоминает Данилов, что «фактически нивелирует риск нарушения банками этих нормативов из-за курса». «Единственный риск – норматив капитала первого уровня (Н1.2), который остался неизменным на уровне 6%, – говорит он. – Но банков с запасом капитала первого уровня менее 80 б. п. очень немного, и в любом случае они могут скорректировать эти нормативы другими способами – сократить часть активов, например».
Регулятор, вероятно, видит, что с нормативами по рискам ситуация сложнее. «ЦБ знает, у каких банков нормативы Н6 и Н21 находятся на грани. И вводя такую меру, ЦБ посылает этим банкам сигнал, чтобы они не требовали от своих корпоративных заемщиков гасить часть валютных кредитов и тем самым не создавали для них и системы лишнего стресса», – резюмирует Данилов.