Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Банки проведут стресс-тест ФРС

Крупные банки считают стресс-тесты ФРС незаконными

И готовятся судиться с регулятором
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Комитет по регулированию рынков капитала (CCMR), объединяющий крупные банки США (JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, State Street и др.), полагает, что ключевые положения стресс-тестов противоречат закону, пишет WSJ. CCMR подготовил доклад, который должен был быть опубликован в четверг вечером.

Банкирам не нравятся условия, которые Федеральная резервная система США (ФРС), проводящая стресс-тесты, закладывает в неблагоприятный сценарий проверок, и используемые математические модели. Закон об административной процедуре США требует, чтобы регуляторы обнародовали подобные документы для публичного обсуждения, но ФРС не публикует сценарии и модели. Для банков на карту поставлено многое: от результатов стресс-тестов зависит, придется ли им увеличивать капитал и смогут ли они платить дивиденды и выкупать свои акции с рынка.

Банки могут подать в суд на ФРС, сообщала WSJ, и в докладе приводятся аргументы, которые они могут использовать в иске. Но иски к регуляторам – большая редкость.

Лучше не стало

«К нашему удивлению, мы не нашли рыночной информации, подтверждающей, что крупные банки США стали надежнее, чем были до кризиса 2008 г., и есть данные, показывающие, что в действительности риски увеличились», – говорится в докладе, среди авторов которого экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс.

Из банков, входящих в комитет, с выводами доклада, по данным WSJ, не согласен Deutsche Bank, а представитель Citi сообщил, что не знаком с его содержанием.

ФРС начала проводить стресс-тесты крупнейших банков США из-за кризиса 2008 г., когда обанкротился инвестбанк Lehman Brothers, несколько крупных финансовых компаний США оказались на грани краха и правительству пришлось оказывать финансовую помощь многим банкам.

Первые стресс-тесты прошли в 2009 г. и с тех пор проводятся ежегодно. Количество участников год от года растет: до 2014 г. их было менее 20, в этом году – 33 банка с активами от $50 млрд (см. график). Регуляторы считают стресс-тесты эффективным инструментом: благодаря им банки укрепили риск-менеджмент, стали лучше контролировать свой бизнес, разбросанный по всему миру, и увеличили акционерный капитал. С каждым годом проверки становятся жестче.

Результаты последних стресс-тестов стали известны в конце июня. Неудачники прошлого года – Bank of America (BofA) и Citi – на этот раз прошли проверки. Morgan Stanley оказался единственным банком, прошедшим тесты условно. Провалили тесты «дочки» европейских банков – немецкого Deutsche Bank и испанского Santander. С Deutsche это происходит второй год подряд, а с Santander – третий. Провал стресс-тестов означает для них, что они не смогут увеличить прибыль, которую переводят материнским компаниям.

Сразу после публикации результатов стресс-тестов BofA, Citi и JPMorgan сообщили об увеличении дивидендных выплат.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more