Банкам придется заморозить 700 млрд рублей капитала

Новые требования ЦБ по выдаче розничных кредитов могут стоить банкам 693 млрд руб. – такой запас капитала, по оценке ЦБ, создадут банки к октябрю следующего года. Эти данные регулятор приводит в докладе о розничном кредитовании. Они учитывают оценки по 24 крупнейшим розничным банкам, не включая Сбербанк.

ЦБ обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, который составил 25,3% в годовом выражении на 1 мая, и пытается охладить рынок. Для этого он регулярно повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. А с 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

По подсчетам ЦБ, к 1 мая банкам было необходимо заморозить капитала под выданные розничные кредиты на 190 млрд руб., но за счет введения надбавок к 1 октября эта цифра достигнет 288 млрд руб., а еще через год – 693 млрд, если темпы кредитования не изменятся. А если сократятся вдвое, то необходимо будет заморозить 590 млрд руб. Тем же, кто не будет успевать копить капитал, придется притормозить выдачу кредитов. Но для некоторых банков даже сохранение кредитного портфеля на текущем уровне может стать вызовом, замечает аналитик Fitch Антон Лопатин: с амортизацией портфеля новые кредиты под ту же ставку могут весить больше. К 1 октября 2020 г. портфели большинства банков будут на 50–70% обновлены новыми кредитами с повышенными коэффициентами риска, пишет ЦБ.

Регулятор оценивает потребность в капитале скорее по верхней планке, полагает зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. Вряд ли банки продолжат кредитовать теми же темпами, а значит, и капитала потребуется меньше. «Сейчас, в преддверии новых надбавок, банки действительно стремятся нарастить портфель, пока это еще не так дорого, но так будет не всегда, – рассуждает Чухлов. – Да и циклически кредитование не может все время оставаться на таких высоких значениях». Альфа-банк, впрочем, свою стратегию утвердил недавно и пока намерен ей следовать: «У нас достаточно высокий аппетит к риску в розничном кредитовании, мы смотрим на увеличение доли розницы в портфеле как на долгосрочный тренд, да и отношения с клиентами строим вдолгую».

Тем не менее повышать запасы капитала банкам придется, а это может привести к укрупнению сектора, предупреждает Чухлов: с повышением требований к кредитам выдачи начнут сокращаться, усилится конкуренция за качественных заемщиков, а такие, скорее всего, предпочтут либо крупные универсальные банки, либо известных розничных игроков. Небольшим розничным банкам останутся более рискованные заемщики, с учетом риска их маржа начнет сжиматься, а значит, и сформировать дополнительный капитал будет проблематично, считает он.

Меры ЦБ осложнят жизнь как универсальным банкам, так и монолайнерам, сетует зампред правления Локо-банка Андрей Люшин, – многим, возможно и нашему, придется временно снизить активность в потребительском кредитовании: «С другой стороны, значительное снижение участия в этом сегменте, фактически передача клиента конкурентам, для банка самоубийство, так что будем накапливать капитал».

Райффайзенбанк значительного влияния новых надбавок на капитал не ждет. Консервативный подход к кредитному портфелю позволяет нам наращивать его, не теряя в качестве, но у банков с другим подходом темпы роста портфеля могут замедлиться, говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Алексей Крамарский. У Газпромбанка амбициозные планы по росту розничного бизнеса и пока корректировать их он не планирует, говорит его представитель.

Наиболее прибыльные розничные банки сейчас показывают рентабельность капитала в 30–50% годовых, поэтому они скорее всего смогут накопить достаточно капитала через прибыль, говорит Лопатин, а вот ряду более мелких может потребоваться дополнительный капитал со стороны акционера либо придется ограничить рост.

Зато, пишет ЦБ, возросший запас капитала позволит покрыть убытки в случае, если доходы населения снизятся, а качество кредитов ухудшится. В 2011–2012 гг. на рынке необеспеченного потребкредитования наблюдался чрезмерный рост активности, годовые темпы роста портфеля только в середине 2012 г. достигали 60%, риски накапливались и наконец реализовались в кризис 2014–2015 гг., напоминает он.

Если темпы роста кредитования к октябрю 2020 г. сохранятся, то при повторении сценария 2015 г. резервы на возможные потери по потребкредитам вырастут на 474 млрд руб., говорится в докладе. Однако буфер капитала за счет надбавок позволит покрыть риски и обеспечит устойчивость банков, считает ЦБ.

Меры ЦБ негативно скажутся на прибыльности банков в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной – позволят снизить давление на капитал и прибыль в случае кризиса в экономике, солидарна младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Каким будет новый кризис и какие убытки понесут банки по розничным портфелям, спрогнозировать сложно, замечает аналитик S&P Роман Рыбалкин: «В конце концов, многие банки улучшили свои скоринговые системы, а технологическое развитие привело к росту спроса со стороны новых клиентских сегментов». Однако, признает он, дополнительные надбавки помогут устойчивости сектора.