Возможна ли эффективная оценка заемщиков во время кризиса

В условиях кризиса эффективность скоринговых моделей банков, используемых для оценки надежности заемщиков, подвергается серьезному испытанию. Кредиторы уже не могут с прежней уверенностью выдавать кредиты даже проверенным клиентам, многие из которых начинают испытывать проблемы с занятостью и теряют в доходах. Вопрос в том, насколько оправдана эта неуверенность и можно ли старые схемы скоринга использовать в условиях нестабильности.

Нестабильность, пришедшую на кредитный рынок России в результате пандемии коронавируса, пока нельзя считать полноценным кризисом. Банки имеют серьезный запас прочности, чему в немалой мере способствовали политика регулятора по охлаждению рынка беззалогового кредитования и опыт, наработанный во время прежних кризисов.

Тем не менее совокупность внешних и внутренних факторов (кроме введения во всем мире ограничительных мер из-за распространения коронавируса следует назвать падение цен на нефть и снижение доходов населения в России) уже привела к резкому замедлению потребительского кредитования. Апрельская статистика свидетельствует, что количество обработанных заявок на кредиты уменьшилось по сравнению с мартом почти на 40%. При этом банки тоже ужесточили подход к заемщикам и процент положительных решений по кредитам снизился с 32 до 24%.

Видимо, быстрого восстановления ждать не стоит, прежде всего потому, что банки с удвоенной осторожностью начали подходить ко всем потенциальным заемщикам, не зная, кто из них потерял в доходах или совсем остался без работы. Неопределенность здесь высока, тем более что большинство локальных банковских скоринговых моделей разработано в период экономической стабильности и многие просто не понимают, как они будут вести себя в период рецессии.

НБКИ с партнерами, в том числе лидерами в области предиктивных технологий, провели исследование по репрезентативной выборке заемщиков. Случайно выбранную часть из базы, от 2 до 8%, условно увольняли, моделируя последствия потери работы в виде роста долговой нагрузки и просроченных платежей по займам. Главный вопрос, ответ на который мы искали, – как массовая потеря работы и сокращение доходов повлияют на эффективность скоринга бюро. При этом нужно иметь в виду, что кредитные истории не содержат информации о занятости: тот, кто только что потерял работу, безусловно, является более рискованным заемщиком, чем трудоустроенный человек с таким же профилем, хотя в течение короткого периода у них будет одинаковый кредитный рейтинг, т. е. напрямую фактор трудоустройства и доходов мы не могли использовать.

Тем не менее данное исследование позволило сделать сразу несколько выводов, которые могут пригодиться кредиторам в условиях продолжающейся волатильности на рынке.

Во-первых, структура скоринговых баллов в выборке сохраняется. То есть если группа с рейтингами от 500 до 600 имеет уровень риска ниже среднего, то этот риск меняется очень незначительно, если речь не идет о сильных кризисах.

Во-вторых, хотя в начале кризиса сложно идентифицировать часть потребителей с повышенным риском, через два-три месяца косвенные признаки (накопление задолженности и просроченные платежи) укажут на проблему, и рейтинг субъекта понизится. Поэтому чем больше времени проходит с начала рецессии, тем ближе к начальным значениям предикативная (предсказательная) эффективность диапазонов скоринга, которая позволяет рассчитать средний процент проблемных кредитов.

Отсюда следует третий вывод: даже в случае сильного экономического спада уровень риска конкретного диапазона выборки быстро возвращается к привычным значениям. А это позволяет кредиторам уже через несколько месяцев после начала кризиса использовать привычные модели скоринга.

Если российские банки будут знать и учитывать эти особенности в своей кредитной политике, то, возможно, они смогут с большей уверенностью работать с заемщиками-физлицами и без больших потерь пройдут самый сложный период начала кризиса. С момента введения ограничительных мер прошло уже более двух месяцев, и первые последствия приостановки деловой активности скоро начнут проявляться в кредитных историях.

Сейчас банкам важно сохранить лояльность своих клиентов. Опыт кризисов 2008 и 2014 гг. свидетельствует, что восстановление кредитования может быть длительным и весьма сложным. Но исследование показывает, что кредитные истории сейчас остаются таким же надежным инструментом кредитования, как в период экономической стабильности.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов