Шпионские игры трейдеров

На этой неделе Минюст США предъявил уголовные обвинения четырем бывшим брокерам: Кеннету Махаффи и Тимоти О’Коннеллу из Merrill Lynch, Ральфу Касбарро из Salomon Smith Barney (брокерского подразделения Сitigroup) и Дэвиду Гайселсу из Lehman Brothers. Их обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, взяточничестве и участии в сговоре. “Ответчики ставили свои интересы выше интересов своих фирм и клиентов, продавая ценную конфиденциальную информацию нечестным трейдерам”, – говорится в заявлении прокуратуры. А Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск к этим брокерам и Джону Аморе, бывшему гендиректору трейдерской фирмы A.B. Watley, подкупившей сотрудников инвестбанков.

Больше года власти расследовали случаи использования трейдерами конфиденциальной информации о крупных заказах на покупку или продажу акций, которые инвестбанки получали от своих клиентов. Прежде всего следователей интересовало, каким образом трейдеры из A.B. Watley получали доступ к устройствам радиосвязи брокеров, которые те используют для внутренних переговоров. Для этого не понадобилось никаких дополнительных устройств – брокеры сами набирали номер A.B. Watley и оставляли телефонную трубку рядом с включенным устройством внутренней связи. Трейдеры A.B. Watley слушали переговоры с клиентами и когда в инвестбанк поступал крупный заказ на покупку или продажу акций, способный сдвинуть котировки, начинали проводить сделки с этими бумагами раньше, чем это успевали сделать брокеры. По утверждению следователей, порой сотрудники A.B. Watley только и делали, что целыми днями слушали разговоры брокеров крупнейших инвестбанков. Инициатором этого сговора SEC считает Аморе.

Например, 28 января 2003 г. Ральф Касбарро организовал прослушивание внутренней связи Citigroup из офиса A.B. Watley. В тот день Citi получила крупный заказ на покупку акций телекоммуникационной компании EMC. Услышав об этом, трейдеры A.B. Watley успели купить 38 800 акций EMC по цене $7,2 за штуку. В течение следующего получаса, пока клиент Citigroup покупал акции EMC в среднем уже по $7,24, трейдеры продавали свои бумаги. На этой сделке A.B. Watley заработала $1600.

По данным SEC, с июня 2002 г. по сентябрь 2003 г. трейдеры этой компании совершили более 400 подобных сделок, выручив на них более $650 000. Прокуроры утверждают, что в махинациях участвовало несколько десятков трейдеров A.B. Watley.

Правда, фирме приходилось делить свои заработки с брокерами, позволявшими пользоваться информацией о заказах клиентов. Деньги передавались вполне легально – как комиссионные от сделок. A.B. Watley уже в качестве клиента проводила через тех самых брокеров операции с ценными бумагами. Например, 23 июня 2003 г. A.B. Watley купила 50 000 акций и в тот же день продала их по точно такой же цене. Заказ на покупку бумаг шел через О’Коннелла из Merrill Lynch – его комиссионные от сделки составили $3000. А заказ на продажу этих же ценных бумаг шел уже через Касбарро из Citigroup за такую же комиссию. Всего четыре брокера “в благодарность” получили $310 000 комиссионных.

Действия брокеров “не только причинили вред клиентам, но и угрожают подорвать целостность рынка”, считает директор северо-восточного регионального отделения SEC Марк Шонфельд. Если вина брокеров будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы, но они себя виновными не признают. Представляющий интересы Аморе адвокат Нельсон Боксер от комментариев отказался. Аморе является фигурантом еще одного дела: в 2004 г. его обвинили в краже денег у инвесторов хедж-фонда, которым он управлял. (Использована информация WSJ.)