Регулятор заговаривает кризис

Банковского кризиса сейчас нет, заявил вчера зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, сложности у банков будут, в случае если ВВП снизится больше чем на 6%, реальные заработные платы потеряют более 10%, безработица превысит 10%. При базовом экономическом сценарии (снижение ВВП на 3%) драматических изменений ЦБ не ждет, сообщил Сухов.

«В декабре - январе мы наблюдали негативные явления: стагнация выдачи кредитов, резкое удорожание депозитов, особенно по средствам, привлеченным от юрлиц, все это сочеталось с дополнительным фактором падения стоимости ценных бумаг», - говорит Сухов. Впервые за всю историю наблюдения сократился абсолютный размер необеспеченных потребкредитов - на 170 млн руб. до 6,4 трлн руб. В январе эта тенденция может продолжиться, предвидит он, но ожидает больших перемен в структуре кредитования. В феврале выдача кредитов возобновится на новых экономических условиях, ждет Сухов, «деваться некуда».

Отличие от 2008 г., по словам Сухова, в том, что банки не заработали на девальвации. Свободной валюты для спекуляций, по его оценке, было не так много и не у всех было желание спекулировать, даже если были возможности. Открытая валютная позиция банков в декабре, по данным ЦБ, сократилась с $14 млрд до $10 млрд, и это снижает риск их финансовых потерь от волатильности рубля.

Другое отличие - нет беззалоговых кредитов, которые были доступны банкам в 2008 г. Их влияние на финансовые результаты банков было тогда положительным. Но сейчас инфляция высока и без беззалоговых кредитов, в этом смысле банковский сектор «на голодном пайке». Зато экономика работает максимально, насколько это возможно в текущих условиях, сказал Сухов. Вливание 1 трлн руб. через ОФЗ в капитал 27 банков позволит при соблюдении условия по наращиванию портфеля на 1% в месяц увеличить кредитный портфель на 800 млрд руб. в год. А госбанкам, кроме того, одобрено выделение 250 млрд руб. из фонда национального благосостояния.

У банков есть резерв капитала и в рамках базового сценария с учетом принятых мер он позволит им абсорбировать потери, но если риски повысятся, то, возможно, им потребуется дополнительная капитализация, признает Сухов.

По оценке Сбербанка, при среднегодовой цене на нефть $43-45 за баррель неизбежен «масштабнейший» банковский кризис, банкам придется сформировать около 3 трлн руб. резервов.

В середине декабря ЦБ опубликовал меры по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. До 1 июля 2015 г. операции в иностранной валюте, которые были отражены на балансовых и внебалансовых счетах до конца 2014 г., могут включаться банками в расчет обязательных нормативов по среднеарифметическому курсу за предыдущий квартал. Пересчет нормативов уже сэкономил банкам 0,9 процентного пункта уровня достаточности капитала, в целом его эффект может достигать 1,5 п. п., говорил вчера первый зампред ЦБ Алексей Симановский. А временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг позволит «снизить чувствительность банков к рыночному риску». Потери российских банков от переоценки ценных бумаг в декабре выросли на 54% до 433,2 млрд руб.

Сухов считает, что у банков будет в этом году возможность сформировать резервы без критического падения уровня достаточности капитала при прогнозируемом росте просроченной задолженности по корпоративным кредитам до 5,5%. Отодвигать сроки введения дополнительных требований к капиталу системно значимых банков по «Базелю III» с 2016 г. ЦБ пока не планирует. Уровень достаточности капитала крупнейших банков, особенно после их докапитализации через механизм ОФЗ, позволит повысить требования в части буфера капитала, уверен он. «Но, учитывая динамичность и не всегда достаточную достоверность того, что происходит на финансовых рынках, нужно будет смотреть еще раз ближе к середине года. Пока цифры показывают на возможность введения требования «Базеля III» к системно значимым банкам», - добавил он.