Банкам нужен $1 трлн

Совет по финансовой стабильности (FSB) подготовил правила, призванные решить проблему банков, «слишком больших, чтобы обанкротиться». Они распространяются на 30 институтов, которые FSB относит к системно значимым: восемь американских, по четыре британских, французских и китайских, три японских, два швейцарских и по одному немецкому, нидерландскому, шведскому, испанскому и итальянскому.

К 2019 г. у этих банков должна быть подушка безопасности (TLAC) в размере 16% активов, взвешенных с учетом риска. Это может быть капитал и долговые инструменты, которые при банкротстве будут конвертированы в акции. К 2022 г. этот показатель увеличится до 18%. Чтобы соответствовать этому требованию, к 2022 г. тридцатке банков придется разместить инструменты, способные абсорбировать убытки, в размере до 1,11 трлн евро ($1,19 трлн).

Поблажка сделана для китайских банков, у которых ранее не было норматива TLAC: для них дедлайны сдвинуты на 2025 и 2028 гг. По оценке FSB, в конце 2014 г. у 26 системообразующих банков (без китайских) TLAC составлял 14,1%.

FSB согласовал надежный глобальный стандарт, чтобы банки могли обанкротиться, не подвергая риску финансовую систему и государственные финансы, заявил управляющий Банком Англии Марк Карни (возглавляет FSB): «Предложения FSB помогут изменить систему, чтобы ответственность за действия банков несли они сами, их инвесторы и кредиторы».

Для создания подушки безопасности могут быть использованы инструменты капитала первого уровня. У долговых инструментов должен оставаться как минимум год до погашения; деривативы, фискальные обязательства и застрахованные депозиты использоваться в качестве TLAC не могут. Также не может учитываться капитал, который используется банками для выполнения других нормативов.

FSB также установил требования к соотношению капитала банков и их активов. К 2019 г. у крупных банков оно должно составлять не менее 6%, к 2022 г. – не менее 6,75%.

Новые требования вызвали беспокойство у европейских банков, которые назвали их «четвертым «Базелем». «Речь идет не о капитале, а о способности абсорбировать убытки, – пришлось объяснять Карни, – никакого «Базеля IV» нет, есть завершение «Базеля III».

TLAC – очень важный шаг к решению проблемы «банков, слишком больших, чтобы обанкротиться», отмечает замминистра финансов США Нейтан Шитс, он создает дополнительный буфер, которым можно будет воспользоваться в чрезвычайной ситуации, чтобы защитить налогоплательщиков от необходимости спасать банки. «TLAC – важнейшая веха в банковской реформе, – соглашается зампред правления Credit Suisse Уилсон Эрвин, – если у вас есть фонд на $4–5 трлн для спасения банков, то с проблемой «слишком больших, чтобы обанкротиться» можно покончить» (цитаты по Bloomberg).

Использована информация WSJ, FT