Завещания жирных котов

Неудачниками оказались JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America (BofA), Bank of New York Mellon (BoNY) и State Street, сообщают WSJ и FT. Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сочли, что их «завещания» не соответствуют требованиям закона Додда – Фрэнка, принятого в 2010 г., чтобы не повторилась история Lehman Brothers. В них системообразующие банки должны подробно объяснить, как будут ликвидировать бизнес, не обращаясь за госпомощью.

«Ни один [из пяти банков] не смог доказать способность организованно ликвидировать бизнес в случае банкротства», – заявил зампред FDIC Том Хёниг. По его словам, «пока поставленная цель искоренить банки, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, и защитить деньги налогоплательщиков остается не более чем целью».

Недостатки в «завещаниях» разные. Регуляторам не понравилось, как банки определяют, когда нужно объявлять о банкротстве, как их стратегия ликвидации бизнеса соотносится с процедурами банкротства, достаточно ли у них ликвидности и как они будут распределять капитал между жизнеспособными подразделениями, пишет FT. Новые «завещания» банки должны подготовить к октябрю. Если регуляторам они снова не понравятся, то банки ждут санкции: увеличение норматива достаточности капитала и ограничение роста бизнеса.

От BofA регуляторы требуют усовершенствовать компьютерные модели и процессы, позволяющие оценить потребность банка в ликвидности, и уточнить условия, при которых он должен сообщить о банкротстве. BoNY недостаточно хорошо проанализировал стратегию банкротства и не смог объяснить, как будет упрощать юридическую структуру. У State Street тоже выявлены структурные проблемы, также регуляторам показалась неубедительной оценка капитала, необходимого для ликвидации бизнеса.

По поводу Goldman Sachs и Morgan Stanley мнения регуляторов разделились. «Завещание» Goldman не понравилось FDIC, «завещание» Morgan Stanley – ФРС. Но чтобы заставить банк переделывать документ, необходимо, чтобы оба регулятора сочли его неприемлемым.

Единственный, чье «завещание» устроило и ФРС, и FDIC, – Citigroup.

Писали «завещания» и «дочки» иностранных банков – Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS и др. Вердикт ФРС и FDIC они должны получить до конца недели, пишет WSJ. Но их проверяют не столь строго: требование к нерезидентам объединить все американские операции в холдинговой компании вступает в силу только летом.

Выявленные недостатки, которые банкам предстоит устранить, технические, утверждает Джон Диари, и. о. гендиректора Financial Services Form – профессионального объединения гендиректоров всех крупных банков США.

«Завещания» банков занимают тысячи страниц. Wells Fargo (крупнейший в США по капитализации и третий по активам) «огорчен» результатом, но считает мнение регуляторов «конструктивным и ценным». Среди обнаруженных недочетов – вопрос о доступных ликвидных активах. JPMorgan, по словам его гендиректора Джейми Даймона, готов работать с регуляторами, чтобы подробнее обсудить претензии: «Если другие банки могут написать «завещания», удовлетворяющие регуляторов, я сильно удивлюсь, если мы этого не сможем».