Мечтают ли брокеры об электрических топ-менеджерах

На площадке Alpha Arena для тестирования ИИ в трейдинге завершился любопытный эксперимент с участием больших языковых моделей (Large Language Model, LLM): пять топовых решений – три американских и два китайских – управляли капиталом в $10 000 на основе только ценовых данных. В ходе эксперимента некоторые модели удваивали стартовый капитал, но в финале большинство из них ничего не заработали. Исходная гипотеза – LLM готовы принимать решения на самом конкурентном рынке планеты – в финансах. Доказана ли она? Да, ведь дьявол в деталях: даже в условиях очень высокой волатильности рынка две модели-лидера за неполные три недели показывали доходность, достигавшую 22% и 4% соответственно, тогда как стратегия buy and hold – 0% за тот же период.

Почему для рынка так важен этот эксперимент? Инвестор всегда ищет кнопку с надписью «Деньги». Когда генеративный ИИ научился помогать человеку в бытовых и рабочих задачах, люди стали доверять ему и финансы. Об этом красноречиво говорят цифры: по данным Sensor Tower, в 2024 г. люди задали ChatGPT втрое больше вопросов о финансах, чем годом ранее, – самый большой прирост среди всех тем. Люди ждут решения, которое будет торговать за них. Самые точные и продвинутые решения откроют им доступ к данным, которые раньше имели только фонды, фэмили-офисы и состоятельные граждане – за огромные деньги и очень выборочно. Это демократизация финансов, и за ней будущее. А что сейчас?