ЦБ определил льготы для банков при кредитовании проектов технологического суверенитета

ЦБ раскрыл, на каких условиях банки смогут пользоваться понижающими коэффициентами оценки риска при расчете капитала, если будут кредитовать проекты для достижения технологического суверенитета России. Об этом на встрече Ассоциации российских банков с регулятором рассказал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Алексей Чаговец, передает корреспондент «Ведомостей».

Банки должны получить возможность экономить регуляторный капитал, кредитуя проекты для трансформации экономики, отметил Чаговец. По расчетам ЦБ, экономия может достигать в некоторых случаях до 10% совокупного капитала. На конец 2022 г. его размер составил 13,3 трлн руб. Чаговец считает, что снижение требования к капиталу существенны: от стандартного риск-веса величины кредитного риска можно будет «сбросить» до 70%.

Как будут рассчитываться коэффициенты

Сейчас стандартное регулирование подразумевает, что при расчете достаточности капитала все активы банк делит на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. Банки с универсальной лицензией, которые будут участвовать в кредитовании трансформации экономики, при расчете величины кредитного риска получат возможность скорректировать ее на понижающий коэффициент, объяснил принцип механизма Чаговец.

Размер коэффициента будет зависеть от двух параметров: кредитного качества проекта и его значимости на основе критериев правительства. Эти критерии кабмин утвердил 15 апреля, разделив проекты по приоритету на первую и вторую группу. Для определения кредитного качества проект надо будет отнести к одной из двух таких групп. Внутри каждой группы будет три категории кредитного качества – базовая, высокая и максимальная, следует из презентации Чаговца. Согласно этой системе, минимальные понижательные коэффициенты при расчете величины кредитного риска, будут у проектов первой группы. В базовой, высокой и максимальной категории они составят 0,7/0,5/0,3x, у проектов во второй группе – 0,9/0,7/0,5x соответственно.

Для того чтобы использовать коэффициенты базовой категории (0,7-0,9x), кредитный рейтинг заемщика не потребуется, сказал Чаговец. Достаточно будет, чтобы ссуда была отнесена к первой или второй группе приоритетности. Либо кредитоспособность заемщика оценивается достаточной или высокой теми банками, которые могут это делать на основе внутренних рейтингов: сейчас так называемый продвинутый ПВР-подход используют Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Также подойдет статус проекта фабрики финансирования ВЭБ, уточнил Чаговец.

Для отнесения проекта к высокой и максимальной категориям качества ЦБ хочет ввести более жесткие требования. Это должны быть первоклассные заемщики, кредитное качество которых подтверждено независимой оценкой. Для высокой категории (0,5-0,7x) необходим рейтинг уровня по национальной шкале не ниже, чем ru.BBB-. Для максимальной (0,3-0,5x) потребуются рейтинги от двух агентств не ниже А-.

Как ЦБ купирует риски

Ослабление требований для определенных категорий заемщиков в теории может создавать риски, отметил Чаговец. Но чтобы их ограничить, ЦБ предусмотрел ряд механизмов, в том числе лимиты. Во-первых, наиболее существенные льготы получат самые надежные проекты, во-вторых, величина совокупной экономии банка будет ограничена лимитом, который будет определяться индивидуально. Его величина будет рассчитываться как отношение наименьшей из двух величин: 5% или 10% от капитала или средняя прибыль за три года. Ограничитель нужен для того чтобы банк мог в случае реализации непредвиденных потерь быстро восстановить капитал за счет собственных ресурсов, объяснил Чаговец.

Также на послабления не смогут рассчитывать банки, которые не соблюдают требования к надбавкам на капитал даже с учетом временного графика их восстановления, а также те, кто проходит процедуру финансового оздоровления. Но большинство банков с универсальной лицензией использовать это регулирование, уверен Чаговец.

В ЦБ рассчитывают, что в мае проект указания будет окончательно согласован и до конца первого полугодия его отправят на государственную регистрацию в Минюст.

С надеждой на банки

Чаговец назвал будущие изменения «не совсем привычным шагом регулятора». По его словам, в ЦБ полагают, что поддерживая такие проекты и предоставляя стимулы с учетом всех ограничений, регулятор снижает долгосрочные риски для банковской системы. Чем сильнее и суверенее экономика, тем надежнее будет чувствовать себя банки, резюмировал он.

В ЦБ рассчитывают, что изменения будут стимулировать банки кредитовать проекты технологического суверенитета и обеспечат приоритетное финансирование таких проектов. А комбинации с отраслевыми мерами поддержки, которые будет администрировать правительство, это создаст дополнительный импульс для самых важных для страны направлений.

Идею таксономии для проектов импортозамещения и технологического суверенитета вместе с введением риск-чувствительного подхода для банков Центробанк озвучил в докладе о развитии банковского регулирования и надзора в период перестройки экономики. Размер риска будет зависеть от значимости проекта, при этом пониженными коэффициентами риска смогут пользоваться только прибыльные банки. Всего стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска механизма. Такую оценку дали в ВЭБе, который вместе с Минэкономики и ЦБ участвовал в подготовке таксономии.