Банки Сингапура и Канады – сильнейшие в мире

Банки из США, числом три, оказались только во втором десятке, лучший из них – JPMorgan Chase, делящий 13-е место с китайским China Construction Bank и бразильским Banco Bradesco. Среди российских банков активы более $100 млрд только у ВТБ и Сбербанка, говорит руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. У ВТБ невысокая достаточность капитала первого уровня, тогда как доля проблемных кредитов гораздо выше, чем у лидеров рейтинга, отмечает Волков. Качество кредитов – наиболее слабое место Сбербанка на фоне сингапурских и канадских коллег, полагает Волков. Тем не менее ведущие российские банки должны неплохо смотреться на общем фоне, уверена первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. Однако набор данных показателей слишком узок, чтобы сделать адекватную выборку «сильнейших банков», необходим качественный анализ, убеждена она.

Самыми устойчивыми оказались не американские и европейские банки, как принято считать, а канадские и сингапурские, свидетельствует рейтинг «Сильнейшие банки мира», составленный Bloomberg. Первое место среди сильнейших второй раз подряд занял сингапурский Oversea-Chinese Banking Corp., за ним идет гонконгский BOC Hong Kong Holdings. «Сингапурская экономика развивается весьма стабильно и хорошо, и у сингапурских банков есть все возможности для финансирования реальной экономической активности», – говорит Сэмьюэл Тсинь, генеральный директор Oversea-Chinese Banking. Устойчивость банка, по его словам, частично объясняется здравой политикой по управлению рисками, которую проводит руководство.

Bloomberg берет пять показателей (в данном случае по итогам 2011 финансового года): отношение капитала первого уровня (включает обыкновенные акции, некоторые типы привилегированных акций и нераспределенную прибыль) к активам, взвешенным с учетом риска; отношение проблемных активов к совокупным активам; отношение резервов на покрытие убытков по кредитам к проблемным активам; долю депозитов в общем объеме фондирования; эффективность (отношение расходов к выручке). Эти показатели взвешиваются и объединяются в единый балл рейтинга (чем он ниже, тем выше позиция банка). Рассматриваются только банки с активами от $100 млрд; банки, понесшие убыток в прошлом году или не прошедшие стресс-тест регуляторов, не учитываются.

Настоящими звездами рейтинга стали канадские банки, отмечает Bloomberg. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) занял третье место, сразу за ним идут еще три канадских банка. Шесть крупнейших канадских банков с 2008 г. провели около 100 поглощений на общую сумму $37,8 млрд. Сделать это им помогла «гибкость, которая является результатом сильных финансовых позиций», сказал Джеральд Маккофи, гендиректор CIBC, который в 2011 г. купил у JPMorgan Chase миноритарный пакет в управляющей компании American Century Investments.

Сильные финансовые позиции канадских банков – это результат высокого уровня капитала, консервативной культуры кредитования и жесткого надзора со стороны единого регулирующего органа. Последний уже давно обязал местные банки поддерживать существенно более высокий уровень капитала, чем требуется по международным стандартам. В 1999 г. канадский регулятор, Офис суперинтенданта финансовых институтов (OSFI), потребовал от банков отложить минимум 10% совокупного капитала в резервы на покрытие возможных убытков.

«Не думаю, что в то время это было популярной мерой. Вот пример того, как наличие у надзорного органа четкого мандата позволяет принимать непопулярные решения», – говорит Джулия Диксон, суперинтендант OSFI. Также были введены критерии по качеству активов: 75% капитала первого уровня должно приходиться на акции. И когда разразился кризис, это простое правило оказалось очень важным фактором, обеспечившим устойчивость канадской банковской системы, отмечает Диксон.

CIBC был акционером «Возрождения», однако вышел из капитала более 10 лет назад. Местное правительство после нефтяного кризиса в 80-х стало довольно жестко ограничивать рост активов и экспансию, в результате CIBC не был вовлечен в процесс глобальных слияний и покинул дюжину крупнейших банков мира, рассказывает зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. Но, добавляет он, этот банк заслуженно считается одним из самых надежных.

Между тем на вчерашней встрече управляющего Федеральной резервной системы (ФРС) Дэниела Тарулло с руководителями крупнейших банков США банкиры критиковали центробанк за слишком жесткие, по их мнению, критерии, по которым он проводит стресс-тесты. ФРС, считают банкиры, переоценивает потери банков в гипотетическом сценарии существенного роста безработицы в США и убытков банков по европейским гособлигациям, рассказали Financial Times люди, знакомые с ходом встречи.

За 2008–2011 гг. индекс акций канадских банков Standard & Poor’s/TSX Composite Commercial Banks Industry Index вырос на 4,8%, тогда как индекс 24 крупнейших банков США KBW Bank Index упал на 56%.