Финансы
Бесплатный
Сергей Смирнов

Поиск в Google позволил предсказать динамику рынков

Ученые советуют покупать на падении поисковых запросов и продавать на росте
M.Altaffer / AP

Частота поисковых запросов финансово-экономической тематики в Google тесно коррелирует с динамикой фондовых рынков и в принципе может быть использована для ее предсказания, цитирует Financial Times результаты многолетнего исследования группы британских и американских ученых. Так, стратегия краткосрочных сделок, основанная на частоте запроса “debt”, принесла бы 326% прибыли с 2004 по 2011 г. – несмотря даже на мировой финансовый кризис. Ученым удалось доказать, что за ростом частоты поисковых запросов на финансовые темы почти всегда следует снижение фондового рынка, и наоборот - падение частоты запросов предшествует росту рынка. Реферат научной работы «Параметризация поведения участников фондового рынка с использованием Google Trends» публикует журнал Nature.

Доступность вычислительных мощностей и детальной сводной статистики поисковых запросов Google создает впечатление, что сконструировать подходящую стратегию на этой основе просто, но на самом деле это не так, замечает FT: выпускать «поискового» робота на реальные торги желающих пока нет. Не так давно большие надежды связывались с анализом настроения пользователей социальных сетей, но первый же такой хедж-фонд закрылся, проработав лишь месяц. Один из руководителей исследователей, преподаватель психологии поведения и финансов в Warwick Business School Тобиас Прейс, заметил, что поисковые данные сильно «зашумлены», поэтому поиск подходящих ключевых слов и калибровка их набора представляет собой нетривиальную задачу. К примеру, на первый взгляд слова «цвет» и «ресторан» лучше предсказывают динамику фондового рынка, чем «Dow Jones» и «рынки».

Исследователи объясняют природу установленной ими корреляции тем, что инвесторы, чувствуя приближение кризиса, склонны интенсивнее искать информацию о происходящем в экономике в интернете. Однако оказалось, что набор «успешных» поисковых слов достаточно контринтуитивен. Так (на материале поисковых запросов в США), стратегия, основанная на слове «нефть», принесла бы в 2004-2011 г. прибыль на уровне индекса Dow Jones, «руда» - всего лишь на уровне стратегии «держать», а запросы «forex», «дивиденды» и «окружающая среда» принесли бы только убытки. Стратегия на основе запросов по слову «Dow Jones» при этом дает порядка 200% прибыли – что все равно ниже, чем «инфляция», «недвижимость» и «портфель». Исследователи далее установили, что в среднем лучшие результаты дают слова, связанные с финансовым рынком (для калибровки они использовали тексты FT).

В целом суть инвестиционной стратегии, предложенной учеными, состоит в покупке (или долгосрочных инвестициях) на падении поисковых запросов по отобранным ключевым словам и в продаже на росте. Прейс предупреждает, что выводы исследования могут стать нерелевантными в будущем, так как выявление прогностической ценности поисковых запросов может изменить поведение людей. Тем не менее предложенной стратегией заинтересовались несколько инвесткомпаний, заметил он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more