Крупнейший банк Китая ICBC вошел в список глобальных системообразующих банков

Международный банковский регулятор включил крупнейший китайский банк, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), в список глобальных системообразующих банков.

ICBC, самый большой банк мира по рыночной капитализации ($225,8 млрд) и активам ($3,062 трлн), стал единственным добавлением в ежегодно обновляемый список банков, который составляет международный Совет по финансовой стабильности (FSB). Появление этого списка стало результатом финансового кризиса: теперь международные регуляторы выявляют «слишком большие, чтобы рухнуть» банки, т.е. работающие во многих странах организации, от финансовой устойчивости которых зависит стабильность мировой финансовой и экономической системы. К этим банкам предъявляются более строгие требования к капиталу: для всех входящих в список банков минимальная достаточность капитала, т.е. отношение акционерного капитала к активам, взвешенным с учетом риска, составляет 7%. Однако в зависимости от их влияния на международную финансовую систему, объема и рискованности активов банки делят на категории, в каждой из которых установлена надбавка.

ICBC попал в 1-ю категорию, где надбавка минимальна, - 1% (см. таблицу). Ему, впрочем, не придется увеличивать капитал: в Китае для крупных банков установлена норма достаточности капитала на уровне 8,5%, а у самого ICBC она составляет, по данным на конец III квартала, 10,6%. Тем не менее включение в список системообразующих организаций свидетельствует о значимой международной экспансии китайского банка. В последние годы он активно покупает небольшие банки или крупные доли в кредитных организациях в Африке, Южной Америке, США и юго-восточной Азии, а также открывает отделения в европейских странах.

ICBC также - самый рентабельный из ведущих банков мира, отмечает Bloomberg, однако рост плохих кредитов на балансах крупнейших китайских банков, главным акционером которых является государство, вызывает беспокойство регуляторов и аналитиков. В течение пяти лет после кризиса банки Поднебесной активно кредитовали экономику и сектор недвижимости, чтобы правительство могло выполнить цели по темпам роста ВВП. В результате, по мнению многих наблюдателей, на рынке недвижимости Китая надулся пузырь, и теперь власти и банки пытаются бороться с негативными последствиями кредитной экспансии.

Наибольшей достаточности капитала в 9,5% FSB требует от крупнейшего по активам банка США JPMorgan Chase и крупнейшего по рыночной капитализации в Европе банка HSBC. У HSBC она выше, чем требуется, JPMorgan Chase пообещал выполнить норму к концу года.

Citigroup и Deutsche Bank, активно сокращавшие рискованные активы, были переведены в более низкую категорию с достаточностью капитала 9%. Это удивило При де Сильву, аналитика CreditSights. «Что, эти институты стали менее взаимосвязанными, чем год назад? Не похоже», - говорит он (цитата по Bloomberg).

Единственным банком, к которому в этом году предъявлены повышенные требования, стал французский Credit Agricole. Теперь у него достаточность капитала должна быть 8,5%, как у Goldman Sachs и UBS.

Федеральная резервная система США готовится установить собственные правила для крупнейших американских банков. “Вопрос в том, обяжет ли она банки держать еще больше капитала”, - цитирует Financial Times Грегори Лайонса, партнера Debevoise & Plimpton. ФРС установила более жесткие, чем международные, требования к соотношению заемного и собственного капитала, напоминает он.

В списке FSB с момента его создания пустует наивысшая, 5-я, категория, где достаточность капитала должна быть 10,5%. По словам регуляторов, она призвана служить сдерживающим фактором для тех банков, что хотят стать слишком большими или заниматься излишне рискованными операциями.

Список глобальных системообразующих банков

*Категория 5: достаточность капитала 7% + надбавка 3,5%; **Категория 4: надбавка 2,5%; ***Категория 3: надбавка 2%; ****Категория 2: надбавка 1,5%; *****Категория 1: надбавка 1%. Источник: FSB

Регуляторы всерьез намерены покончить с феноменом «слишком больших, чтобы рухнуть» финансовых организаций, писал в сентябре в FT председатель банка Англии Марк Карни, также возглавляющий FSB. «Мы выявили и публично назвали глобальные системообразующие банки и страховые компании, предъявили им более высокие требования к капиталу, осуществляем более тщательный надзор, [по нашему запросу] они подготовили заслуживающие доверия планы их ликвидации в случае краха», - написал Карни.