Статья опубликована в № 3676 от 17.09.2014 под заголовком: Валютная кладовая

На счетах Московской биржи скопилось валюты на $20 млрд

Банкам негде держать возвращенные из-за рубежа средства. Выручила Московская биржа: на ее счетах скопилось $20 млрд, и для нее это проблема, биржа хочет ввести плату за хранение средств
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Валютное изобилие обернулось для Московской биржи проблемой
Daniel Acker / Bloomberg

Несмотря на дефицит валюты, банки наращивают валютные остатки на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), рассказали «Ведомостям» три участника валютного комитета Московской биржи (владеет НКЦ): они переводят деньги из западных банков в НКЦ, чтобы держать валюту внутри страны. По их словам, это вызвало рост валютных остатков в НКЦ с $3,2 млрд в начале года до примерно $20 млрд. В мае - июне (более поздние данные биржа не раскрывает) остатки достигали 709 млрд руб. ($22,6 млрд), из которых около 80% в долларах и евро, а 20% - в рублях, сообщил представитель биржи.

«ЦБ не дал возможности открывать валютные вклады, поэтому банки стали хранить средства в НКЦ», - рассказал участник комитета Московской биржи. По его подсчетам, $15 млрд на счетах НКЦ - это средства, которые банки (в основном подпавшие под санкции) держат в НКЦ как подушку безопасности. «Даже появился термин «русский доллар» - доллар внутри страны», - рассказывает банкир.

Представители банков, оказавшихся под санкциями (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и Банк Москвы), не ответили на вопрос, как изменились валютные средства банков в НКЦ.

«Кредитный риск одного банка на другой всегда ограничен из-за возможности ухудшения финансового положения и новых санкций, которые могут быть применены ко всем деньгам на корсчете банка. А НКЦ обладает наименьшим кредитным риском среди всех финансовых институтов в России, он не занимается банковской деятельностью, риск санкций против НКЦ низок - доля государства в нем снизилась», - объясняет поведение банков начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

«Каждый второй банк открыл валютный корсчет ЦБ, увеличил на нем объем долларов либо переложил часть валюты из иностранных банков в НКЦ, боясь новых санкций», - говорит топ-менеджер госбанка.

Это не решит проблему блокировки счетов, если она произойдет, считает представитель Сбербанка. По его мнению, использование клиринговых организаций для хранения валюты неэффективно: «Расчеты по клиентским операциям с иностранными банками с этих счетов будут очень затруднены, если вообще возможны».

Такое валютное изобилие оказалось проблемой для НКЦ. Из-за него достаточность капитала (норматив Н1), по данным ЦБ, снизилась с 21,7% в январе до 13,2% в августе (капитал на 1 августа - 31 млрд руб.). Пассивы НКЦ с начала года выросли на 300%, объяснил предправления НКЦ Алексей Хавин.

При расчете Н1 капитал банка делится на активы, взвешенные с учетом риска: по правилам ЦБ долларовые средства, размещенные в стране-эмитенте, дают нулевой коэффициент, при этом не оказывается никакого давления на капитал, но при размещении средств в России коэффициент нулевым быть не может, а его размер зависит от того, в каком банке и с каким рейтингом размещается валюта, объясняет начальник казначейства банка «Центрокредит» Александр Макаров.

В условиях дефицита валюты у банков многие обратили взгляды на денежный мешок НКЦ. Некоторые банки, не только государственные, выразили заинтересованность «участвовать в размещении средств НКЦ», говорит участник совещания на бирже. По словам другого присутствовавшего на нем, НКЦ размещает валютные средства в Америке, Европе и Китае. Валютные средства размещаются в «ведущие банки по всему миру и наиболее надежные российские еврооблигации», говорит Хавин.

С этим связана значительная часть дефицита валюты, уверен один из собеседников «Ведомостей». «ЦБ необходимо отреагировать и изменить правила размещения, поскольку сейчас они провоцируют вывод капитала из страны», - призывает один из банкиров. В ЦБ отказались от комментариев.

Решать проблему НКЦ намерен другим образом - ввести плату за хранение средств. «Чтобы ограничить долларовую активность участников торгов, несмотря на возражения многих банкиров, было принято решение ввести комиссию за поддержание валютного залога», - рассказывает член валютного комитета биржи. «Мы обсуждаем введение комиссионного сбора за нерублевое обеспечение в размере 0,1% от суммы на всех рынках», - подтвердил топ-менеджер биржи. Это, по его словам, произойдет не ранее конца года, а участники рынка готовят предложения, как посчитать валютное обеспечение под реальные сделки - с него сбор взиматься не будет.

Хавин подтвердил разработку механизма, позволяющего экономическими методами мотивировать клиентов приносить тот или иной вид обеспечения, не исключив, что в соответствии с мировой практикой (европейское регулирование требует наличия таких механизмов у клиринговых домов) биржа также пойдет «по пути введения отрицательной ставки, скажем, по евро и долларам, и положительной, например, по рублям». Это логично: НКЦ должен выполнять функцию центрального контрагента для биржевых сделок, а не использоваться для хранения средств, убежден Романчук.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
302 Found

302 Found


nginx