Статья опубликована в № 3903 от 26.08.2015 под заголовком: Валютная подмога Центробанка

Центробанк готовится дать банкирам новые поблажки по валютным активам

Он пытается оценить, сколько убытков приносит банкам удорожание доллара на 1 рубль

Центробанк попросил банки оценить, как скажется на их финансовом положении падение рубля и рост процентной ставки, об этом «Ведомостям» рассказали один из госбанкиров и топ-менеджер крупного частного банка. Банки получили анкеты, в которых должны были оценить, как влияет на их достаточность капитала удорожание доллара на 1 руб. Также ЦБ попросил оценить, как скажется на их прибыли увеличение ключевой ставки на 1 п. п., добавляет один из собеседников «Ведомостей».

Регулятор пытается оценить валютные и процентные риски сектора, говорит зампред правления частного банка. Он полагает, что регулятор хочет определиться с тем, есть ли необходимость в корректировке послаблений, которые он ввел в конце прошлого года. «Эти данные нужны ЦБ для принятия решения по льготному курсу для оценки активов», – солидарен госбанкир.

«Если курс продолжит расти, то отменять послабления регулятор вряд ли станет, да и ключевая ставка снижаться не будет. Возможно, придется вводить дополнительные послабления», – размышляет топ-менеджер частного банка. С начала года курс доллара вырос на 22,9%, евро – на 14,6%. За август валюты прибавили 11,6 и 15,9% соответственно. Капитал банков, за исключением получателей ОФЗ, не рос такими темпами, говорит топ-менеджер крупного частного банка.

В апреле регулятор опросил банки, как на их нормативы повлияет отмена декабрьских льгот (см. врез). После этого ЦБ решил продлить часть из них до 1 октября, хотя планировалось, что они будут действовать до 1 июля. Хотя тогда ситуация была значительно лучше, говорит один из собеседников «Ведомостей». ЦБ сохранил использование среднего курса за предыдущий квартал для расчета нормативов, а также льготу по оценке качества реструктурированных ссуд.

Сейчас в ЦБ обсуждается идея дополнительных послаблений по валютным кредитам, знает один из банкиров. По его словам, регулятор готовит письмо, которое, возможно, предоставит банкам послабления по резервированию валютных кредитов и валютной переоценке. Представитель ЦБ оставил этот вопрос без комментариев.

С чем пережили полгода

В декабре 2014 г. ЦБ опубликовал список мер по поддержанию устойчивости финансового сектора. Среди них – временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, возможность рассчитывать обязательные нормативы по среднему курсу за предыдущий квартал, а также ряд льгот по начислению резервов. Кроме того, до 1 июля 2015 г. ЦБ не вводил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов.

ЦБ попросил провести стресс-тест с учетом падения рубля до трехзначной цифры за доллар, цитировал Reuters зампреда правления «Возрождения» Андрея Шалимова. Банкиры, работающие в государственных и крупных частных банках, опрошенные «Ведомостями», о таких пожеланиях регулятора не слышали.

Представитель ЦБ сообщил, что в III квартале не предлагал банкам проводить стресс-тесты на чувствительность к курсу рубля и не предлагал в качестве условия значения курса рубля, в том числе и трехзначные. Представитель ВТБ заявил, что госбанк получил стандартную анкету для стресс-тестов, которую ЦБ направляет банкам ежегодно. В ней не содержится указания оценить влияние удорожания доллара до трехзначных величин, следует из его ответа. Сбербанк готовил стресс-тесты, исходя из двузначного курса, заверил источник, близкий к его руководству.

Рост курса затрагивает банки с большим объемом валютных активов, говорит госбанкир и признает, что банк, в котором он работает, входит в их число. Однако размер его капитала позволяет жить и с трехзначным валютным курсом, говорит он. Для банков девальвация неприятна тем, что негативно влияет на достаточность капитала, но мы до сих пор не можем оценить, сколько банков с этим не справляется, поскольку ЦБ применяет льготный курс при расчете нормативов, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Согласно данным Fitch за семь месяцев 2015 г., у многих банков доля валютных ссуд в кредитном портфеле существенна. У ВТБ она составляет 32,6%, у Сбербанка – 24,3%, у Газпромбанка – 45,9%. Среди частных игроков выделяются: «Открытие» – 54,5%, у Альфа-банка – 44,2%, Промсвязьбанка – 38,2%, а также «Юникредит банка» – 56,5%. Предправления «Юникредит банка» Михаил Алексеев вчера заверил, что с банком ничего не случится при любых движениях курса, поскольку он обладает достаточным запасом капитала.

Его коллеги не так уверены в своих силах. «С курсом выше 100 руб. работать будет сложно», – говорит предправления одного из частных банков. Часть заемщиков перестанут выполнять свои обязательства, для банка это резервы и убытки, поясняет он. Валюту активно занимали строители, которые и так находятся в крайне сложном финансовом положении, будут дефолты, добавляет член правления другого крупного частного банка.

Подобные стресс-тесты из любопытства не проводят и то, что регулятор прорабатывает такой сценарий, наводит на мысль о дальнейшем ухудшении экономической ситуации, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С другой стороны, хорошо, что ЦБ проводит такие тесты уже сейчас, по крайней мере, это не застанет регулятора врасплох, добавляет она. «ЦБ делает работу над ошибками. Его реакция на ситуацию в конце прошлого года явно была замедленной», – считает топ-менеджер частного банка.

Орлова полагает, что в базовом сценарии ЦБ не будет повышать ключевую ставку, а позволит курсу выйти на новое равновесие, поскольку опыт декабря показал, что повышение ставки мало влияет на настроения на валютном рынке, но зато это чувствительно для банков: средства ЦБ дорожают, а вкладчики перекладывают средства под более высокие проценты.