Росэксимбанк может заработать на базельских стандартах и нехватке капитала у частных банков
Он предлагает им использовать собственный баланс для секьюритизации и экспортных кредитов
Росэксимбанк (дочерняя организация ВЭБа) планирует запустить программу поддержки банков, занимающихся экспортным кредитованием, об этом заявил предправления банка Дмитрий Голованов. Прежде всего это касается банков, работающих со странами СНГ, следует из его слов, такая необходимость возникнет уже со следующего года, когда вступят в силу новые требования ЦБ.
«С нами Росэксимбанк этот вопрос не обсуждал, но потенциально эта программа нам интересна», – говорит заместитель руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Александр Мещеряков. По его словам, важны детали и условия: если банки будут получать только комиссии, это уже малоинтересно. При секьюритизации было бы интересно, если бы формировался пул из кредитов нескольких банков и банки получали бы процентные платежи, заключает он.
С 1 января 2016 г. кредиты, выданные контрагентам из стран СНГ, будут взвешиваться для расчета достаточности капитала с коэффициентом 150% (сейчас – 100%) – таковы требования «Базеля III», которыми ЦБ дополнил инструкцию 139-И. Причины роста – страновая оценка 7, которая предполагает повышенное резервирование (под нее подпадают Белоруссия, Украина, Молдавия, Таджикистан и Киргизия).
Требования делают этот бизнес неинтересным для коммерческих банков, говорит Голованов: «Банки задумаются, нужно ли им продолжать работу с экспортными проектами, не переключиться ли им на что-то более эффективное и доходное». Нужно создавать новые схемы и технологии для финансирования, отвечая новым вызовам, заключает он.
Откуда деньги
9 млрд руб. может получить в капитал в 2016 г. Росэксимбанк, говорит Голованов: «Мы продолжаем бороться и доказывать, что нам нужна докапитализация в большем объеме. И рассчитываем, что правительство найдет дополнительные источники <...> т. е. мы ищем еще 1 млрд руб. Каждый миллиард для нас – это выпадение определенного количества объемов кредитной поддержки». В начале этого года Росэксимбанк получил из бюджета в капитал 10 млрд руб., сообщил Голованов. Сейчас капитал банка составляет порядка 14 млрд руб.
Как институт развития Росэксимбанк должен будет предложить банкам некий механизм, который позволит им при достижении пороговых значений по нормативам передавать с баланса избыточные портфели, говорит Голованов. Таким механизмом может быть секьюритизация, продолжает он, «Росэксим» может выкупать бумаги на свой баланс или создавать для этого специальное юрлицо (SPV).
Поскольку секьюритизация активов будет проходить не с баланса банков, то дополнительного давления на капитал в связи с новыми требованиями не возникнет (младшие транши секьюритизации со следующего года взвешиваются с коэффициентом 1250% вместо 100%), следует из его слов. Риск, связанный с давлением на капитал, говорит он, берет на себя институт развития (Росэксимбанк), поскольку у него нет установленных норм рентабельности, зато есть более широкие возможности по формированию резервов.
Можно также говорить и о другом варианте – например, о приобретении Росэксимбанком кредитов без дальнейшей секьюритизации или о реализации кредитных продуктов за комиссию, говорит Голованов. Росэксимбанк оценивает потенциал рынка – интерес у банков есть, говорит он. «После первых переговоров с банками мы оценили рынок для себя в диапазоне 25–35 млрд руб. Сейчас нужно понять, как эти кредиты можно стандартизировать, разделить на кредиты с высоким уровнем качества, средним и низким», – заключил он, добавляя, что идея с правительством пока не обсуждалась, а первые сделки с банками могут пройти во II квартале 2016 г.
Опрошенные «Ведомостями» банки сочли программу интересной. Давление на капитал снижает возможности банков поддерживать с резидентами стран СНГ экономические взаимоотношения: под повышенные требования могут попасть синдицированные кредиты, выданные банкам из стран СНГ, в том числе на поддержку местных компаний, осуществлявших импорт продукции из России; аккредитивы с финансированием, выданные на поддержку российских экспортных операций, указывает директор департамента финансовых институтов и рынков капитала «СМП банка» Станислав Полищук.
Инструмент, который позволит избежать дополнительного резервирования, будет востребованным, уверен он. Хотя, как всегда, остается вопрос цены и отношения мегарегулятора к такого рода сделкам, оговаривается Полищук.
Этот инструмент интересен, согласен директор центра по работе с крупными корпоративными клиентами Бинбанка Денис Агарков, даже если его рассматривать просто с точки зрения привлечения финансирования для развития экспортных кредитов. Но получит ли он массовое распространение – вопрос, поскольку среди экспортеров не так много представителей малого и среднего бизнеса, продолжает он, а именно из кредитов малому и среднему бизнесу в первую очередь можно сформировать пул однородных кредитов для последующей секьюритизации. Будет ли спрос на такие бумаги, вопрос неочевидный, добавляет он.