ФРС: Дефицит ликвидности крупнейших банков США по "Базелю III" может составить $100 млрд

Дефицит ликвидности самых больших кредитных учреждений США, связанный с необходимостью соблюдения правил "Базеля III" в американской версии в целях предотвращения будущих кризисов, может составить $100 млрд, заявила Федеральная резервная система (ФРС).

В среду ФРС завершила работу над порядком расчета показателя краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ration, LCR), демонстрирующего способность банка обеспечить своевременное и полное покрытие обязательств в условиях низкой доступности кредитных средств в течение 30 дней. Если бы требования Федрезерва вступили в силу немедленно, банки США должны были бы обеспечить не менее $2,5 трлн высоколиквидных активов в течение такого 30-дневного стрессового периода. Однако на данный момент они располагают лишь примерно $2,4 трлн таких активов.

Высоколиквидные активы требуемого качества включают резервы банков в ФРС и казначейские ценные бумаги США.

Изначально "правило ликвидности" будет применяться лишь к крупнейшим банкам США, однако ФРС намерена подготовить план расширения требований "Базеля III" на холдинговые компании ведущих иностранных банков в США, которые согласно новым требованиям американского ЦБ должны быть учреждены до июля 2016 г. "Как показал финансовый кризис, многие из наших крупнейших и обладающих наибольшей системной значимостью финансовых институтов не имеют достаточной суммы высококачественных ликвидных активов, позволяющих справиться с напряженной рыночной ситуацией", - заявила председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.

Ведущие банки США должны будут привести капиталы в соответствие с "правилом ликвидности" ФРС к 1 января 2017 г., что жестче собственно требований "Базеля III", которые дают финансовым учреждениям время до 1 января 2019 г.

В целом ФРС сохранила начальный проект порядка расчета LCR, обнародованный в октябре 2013 г. Единственным серьезным исключением стало разрешение переходить на новую систему постепенно и в течение переходного периода рассчитывать показатель ежемесячно, а не ежедневно. Кроме того, регуляторы несколько расширили категории долговых и долевых ценных бумаг, которые учитываются при подсчете высоколиквидных активов.

Местные органы власти США были недовольны "правилом ликвидности", поскольку муниципальные бонды не были включены в список высококачественных ликвидных активов. Такой подход, по мнению муниципалитетов, снизит привлекательность этих бумаг для банков и лишит местные власти средств на финансирование школ, дорожного строительства и других неотложных нужд. Хотя итоговая версия правила не включает эти бумаги, эксперты ФРС рекомендовали рассмотреть новое предложение, которое позволит приравнять наиболее ликвидные муниципальные бонды к высококачественным активам.