ЦБ хочет отвязать методику расчета рыночного риска российских банков от рейтингов

Центробанк собирается уйти от использования банками внешних рейтингов при расчете рыночного риска и ввести фиксированные коэффициенты риска, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции Ассоциации региональных банков России. ЦБ после очередного понижения суверенного рейтинга России заморозил дату рейтинга в целях регулирования, а в целях рефинансирования он опирается на свою методику. Поздышев отметил, что это временная мера.

"Мы предлагаем банковскому сообществу обсудить вопрос перехода на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешние рейтинги, а именно возвращение к старому подходу, который используется при расчете кредитного риска. Мы думаем, что многие банки даже от этого выиграют, потому что у нас практически не осталось ценных бумаг с высокими рейтингами", - приводит его слова "Интерфакс".

"Рыночный риск не будет принимать во внимание рейтинги агентств. Если у нас сейчас большинство долговых ценных бумаг попадает в категорию высокого рыночного риска по причине того, что у них нет рейтингов или плохие рейтинги, то после перехода на стандартизированный подход эти ценные бумаги могут попасть в категорию не высокого риска, а среднего риска, например, и будут иметь коэффициент взвешивания 100%", - сообщил он журналистам.

Он не раскрыл методику расчета коэффициентов при расчете рыночного риска, которую хочет предложить ЦБ. Для примера: коэффициенты при расчете кредитного риска зависят от качества активов.