ЦБ предлагает отказаться от внешних рейтингов в расчете рыночного риска с 1 января 2016 года

Центробанк предлагает банкам с 1 января 2016 г. отказаться от использования оценок рейтинговых агентств при расчете рыночного риска, следует из проекта указания регулятора.

«Проект предусматривает приведение классификации долговых ценных бумаг при расчете специального процентного риска в соответствие с упрощенным стандартизированным подходом Базельского комитета по банковскому надзору к расчету кредитного риска (Базель II)», - говорится в материалах Банка России.

В частности, проект предлагает произвести переклассификацию ценных бумаг юридических лиц, не являющихся банками, а также ценных бумаг банков, являющихся резидентами стран, имеющих страновые оценки «3», «4», «5» и «6», в группу среднего риска (коэффициент риска 8%). Сейчас эти бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня, отмечает регулятор.

К категории с высоким риском будут относиться ценные бумаги, «при расчете кредитного риска по которым применяется показатель ПК с коэффициентом 1,5 в соответствии с инструкцией Банка России N139-И», указывает регулятор.

«Одновременно по ценным бумагам, переклассифицированным из категории высокого риска в категорию среднего риска, не будет действовать запрет на сворачивание противоположных позиций при расчете общего процентного риска в силу применения указанного требования только в отношении ценных бумаг с высоким риском», - уточняет Банк России.