Готов к потерям

Альфа-банк по итогам 2009 г. рассчитывает получить минимальную чистую прибыль по МСФО и сохранит ее уровень до конца года, заявил в пятницу предправления банка Рушан Хвесюк. И это несмотря на то, что банку придется увеличить объем резервов до $1,7 млрд, по итогам первого полугодия 2009 г., по его словам, они достигли $1,5 млрд. «Это 12% от кредитного портфеля <...> Наша готовность к нашим потерям», – утверждает Хвесюк.

Объем просроченной задолженности Альфа-банка составляет около 11%, уточнил зампред правления банка Владимир Татарчук, а проблемными являются порядка трети всех кредитов. К проблемным банк относит даже те кредиты, которые в настоящее время обслуживаются, но у банка нет понимания того, из каких источников компания сможет расплачиваться впредь, поясняет Татарчук.

При столь консервативной оценке качества кредитов резервы не очень велики, считает аналитик агентства Moody’s Евгений Тарзиманов. Только долг «Базэла» перед банком составляет $800 млн. Банк создает провизии только в таком размере от кредита, который считает возможным к потере, говорит Татарчук. Кредит может казаться проблемным, но банк не создает резервы, если уверен в полном и своевременном вовзрате, объясняет Татарчук. По его мнению, размер резервов банка несколько избыточен: «Мы стараемся быть консервативными и почти всю прибыль направляем в резервы».

Консерватизм приносит плоды и при оценке кредитов, выданных после обострения кризиса. С октября прошлого года банк выдал кредиты почти на $9 млрд, доля просроченных среди них – 0,6%, констатирует Татарчук.

В условиях кредитного сжатия в структуре прибыли у банков падает доля доходов от основной деятельности – кредитования, предупреждает Тарзиманов.

Чтобы поддерживать безубыточность, банк ищет новые источники заработка. В качестве примера Татарчук привел работу с проблемной задолженностью: банк покупает чужие плохие долги, если видит, что сможет извлечь из этого выгоду.

Объем кредитов, которые «находятся в зоне высокого риска», у российских банков к концу 2009 г. составит порядка 35% всех кредитов с учетом реструктуризации, полагают в Moody’s. «Российские банки традиционно выдавали крупные кредиты, при невозврате некоторых из них они рискуют списать до 50% капитала», – указывает Тарзиманов. У большинства банков на 20 крупнейших заемщиков приходится порядка 300% капитала, что втрое больше уровня, который принято считать безопасным.

У Альфа-банка, следует из его отчетности, на 20 крупнейших заемщиков приходилось по итогам 2008 г. $6,3 млрд – это треть кредитного портфеля и почти три капитала банка ($2,2 млрд). Годом ранее на топ-20 заемщиков приходилось $4,4 млрд кредитов при капитале в $1,9 млрд.

У банка исторически риск на крупнейших заемщиков был сознательно ограничен – для диверсификации, настаивает Татарчук. Но в период кризиса от этого правила банк может отойти – концентрация долгов бывает выгодна, поскольку у высококлассных заемщиков нет проблем с их обслуживанием, предупреждает он.