Риск на триллион

Примерно через полгода, к 1 октября 2012 г., потери банковского сектора без учета потенциальной прибыли могут составить от 837 млрд руб. до 1,3 трлн руб. (от 17 до 26% капитала банковского сектора), а с учетом возможной прибыли – от 220 млрд до 906 млрд руб. (от 4,5 до 18% капитала), прогнозирует ЦБ по результатам стресс-тестов.

Регулятор оценил, как может отразиться кризис суверенного долга в Европе на российских банках. Применяя в тестах свои расчеты и прогнозы западных инвестбанков, ЦБ учитывал макроэкономические сценарии, предусматривающие существенное замедление роста российской экономики (темп прироста ВВП – от 2,7 до минус 1%), говорится в материалах ЦБ. Оно может быть вызвано снижением цены на нефть и других статей российского экспорта и сопровождаться ростом процентных ставок (по гособлигациям на 200–350 б. п., по корпоративным – на 500–1000 б. п.) и сокращением фондовых индексов (от минус 8 до минус 17%). Бивалютная корзина может подорожать на 10–20%.

При этом достаточность капитала в целом по системе может составить (в зависимости от сценария) от 12 до 14% и это значит, что российский банковский сектор достаточно устойчив и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке, резюмирует регулятор.

Кроме того, в 2011 г. ЦБ начал мониторинг рисков денежного рынка, прежде всего биржевого рынка репо, ставшего эпицентром кризисных явлений в 2008 г. Несмотря на улучшение кредитного качества обеспечения и снижение риска неисполнения сделок, ряд факторов системного риска биржевого рынка репо за последние годы существенно не изменился: высокой остается активность небанковских финансовых организаций; сохраняется высокая концентрация участников; увеличивается доля клиентских сделок, предупреждает ЦБ.