ЦБ рассматривает сценарий без системной докапитализации банков

Помощь может потребоваться точечно, но тогда банку должны будут помогать его собственники
Максим Стулов / Ведомости

Банк России рассматривает оптимистичный сценарий, в котором банковскому сектору может и не понадобиться системная докапитализация, рассказала журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ

«У нас возможны два сценария, первый – когда не понадобится системная капитализация банковской системы, а потребуется капитализация небольшого количества банков», – сообщила Набиуллина. 

Некоторые крупные банки смогут обойтись без капитализации благодаря тому, что ввели предусмотрительную риск-политику, объяснила глава ЦБ. Сыграли свою роль и Базельские надбавки к капиталу, чья цель как раз увеличивать устойчивость банков в кризисных условиях. 

Если отсутствие ликвидности будет проблемой ограниченного числа банков, ее решением должны будут заниматься собственники, им не будет нужен механизм, даваемый ЦБ, потому что это состояние не системы, а банка, считает Набиуллина. 

Она прокомментировала идею предправления банка ВТБ Андрея Костина, который предлагал распустить надбавки к капиталу банков, что высвободило бы сектору дополнительные 3,3 трлн руб. (отдельно ВТБ – 500 млрд руб.).

«Мы постоянно ведем анализ того, какие меры регулирования работают, какие – нет. Сейчас собираемся проводить так называемую инвентаризацию, чтобы настроить их на нынешний момент», – сказала глава ЦБ. Но все основные требования устойчивости банков – ликвидность и управление рисками – останутся, подчеркнула она. Принципиальная задача регулятора – сохранить устойчивость финансовой системы в любых обстоятельствах, так как «это деньги людей и бизнеса».

Второй сценарий – системная докапитализация сектора, уточнила Набиуллина. В конце мая она рассказывала, что помощь банкам, в отличие от прошлых способов (через выкуп ОФЗ), будет другой и должна быть привязана к конкретным целям. По мнению Набиуллиной, капитал должен работать не только на закрытие текущих проблем, но и на будущую устойчивость и развитие, «вовлеченность в реализацию ключевых проектов, способствующие трансформации экономики».

В начале года запас прочности по капиталу в среднем по банковской системе составлял около 7 трлн руб., рассказывал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Но он распределен неравномерно по системе, отмечал он: «У кого-то был излишний, огромный запас, у кого-то его вообще не было».

Свои оценки по объему докапитализации и конкретные решения и способы ЦБ обещает сообщить только осенью текущего года.

В трех банках из списка системно значимых – Сбербанке, ВТБ и Росбанке – сейчас не видят необходимости в дополнительных вливаниях в капитал. Сбербанк уже сформировал большую часть резервов, сообщал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Костин говорил, что ситуацию с убытками в банковском секторе из-за санкций можно «починить» без масштабной докапитализации банковского сектора живыми деньгами – достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III» при сохранении в целом современных подходов, в том числе ПВР (подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов). Предправления Росбанка Илья Поляков в интервью «Ведомостям» также говорил, что банк не нуждается в докапитализации, так как он с большим запасом выполняет все нормативы и со своей стороны не видит необходимости в дополнительной помощи.

По оценке АКРА, российским банкам может потребоваться от 400 млрд до 2 трлн руб. дополнительного капитала, пишет «Коммерсантъ». Вливание средств может потребоваться для соблюдения нормативов достаточности капитала из-за ухудшения качества кредитного портфеля и обесценивания ценных бумаг. В случае обесценивания 10% кредитного портфеля норматив Н1.0 нарушат 17 банков – в их числе два системно значимых, следует из оценки АКРА. При учете надбавок к капиталу в рамки норматива не попадут уже 52 банка, включая 8 системно значимых. В случае обесценения свыше 50% портфеля норматив нарушат 128 банков.

Из подсчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) следовало, что из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 гг. Такая потребность возникнет у 129 банков (их названия не раскрывали), на которые приходится 68% активов банковской системы без учета Сбербанка. 58 из них смогут решить эту проблему силами собственников и без помощи государства, писали эксперты ЦМАКП.

Для покрытия потерь, а затем и увеличения риск-аппетита по мере оживления кредитования сектору может потребоваться свыше 2 трлн руб., но это не обязательно должно быть прямое увеличение уставных капиталов, говорил «Ведомостям» управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Сценарий, в котором банковский сектор выходит на траекторию роста и в обычное регуляторное поле без докапитализации, пока представляется маловероятным, продолжает он. По его словам, кредитование, особенно розничное, в последние годы развивалось бурно и долговая нагрузка заемщиков росла, поэтому сейчас граждане обслуживают долги при возросшем уровне закредитованности и повышенной инфляции. В итоге бизнес рефинансирует долги при значительно возросших ставках, а это повышает дефолтность заемщиков – на ее покрытие также потребуется запас капитала, пояснил Беликов.

Другие материалы в сюжете