Банк Англии проверит устойчивость частных рынков к катастрофическим сценариям

Банк Англии намерен провести стресс-тестирование частных рынков на предмет устойчивости к катастрофическому сценарию, который подразумевает повышение процентной ставки до 7%, падение цен на британские акции на 35%, увеличение спредов по кредитам с применением заемных средств на 400 базисных пунктов и значительный ряд сбоев в работе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского регулятора.

Принять участие в стресс-тесте согласились 46 компаний. Среди них – управляющие альтернативными активами Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, KKR & Co. и Pemberton. В числе участников также традиционные управляющие активами, включая BlackRock Inc., Legal & General Investment Management и Fidelity International, институциональные инвесторы и банки, сообщает британский ЦБ.

Банк Англии добавил, что собирается проанализировать реакцию участников на «серьезную, но вероятную глобальную макроэкономическую рецессию в течение пятилетнего периода». В отличие от банковских стресс-тестов, он будет публиковать только сводные результаты для получения «предварительного понимания развития частного рынка в глобальном масштабе».