Статья опубликована в № 3910 от 04.09.2015 под заголовком: ЦБ идет льготным курсом

ЦБ продлил льготы для банков

Нововведения, делающие контроль более строгим, отсрочены

ЦБ продлевает регуляторные послабления для банков до 1 января 2016 г., заявил его зампред Михаил Сухов на банковском форуме в Сочи. Банки смогут по-прежнему использовать льготный курс при расчете обязательных нормативов и пользоваться льготами при резервировании реструктурированных кредитов, пересказывает слова Сухова «Интерфакс».

Эти послабления регулятор ввел в конце 2014 г., предполагая, что они будут действовать до 1 июля 2015 г. Но в мае после обсуждений с банкирами ЦБ продлил все антикризисные меры, кроме моратория на отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг, до 1 октября 2015 г. Он разрешил банкам рассчитывать обязательные нормативы по льготному курсу, хотя по пяти валютам повысил зафиксированный курс: например, доллар стал учитываться по цене 45 руб. (ранее – 39 руб.), евро – по 52 руб. (50 руб.). Также ЦБ позволил банкам не ухудшать оценку качества реструктурированных долгов тех заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за введения санкций.

Льготный курс изменится, предупредил Сухов вчера: ЦБ сформирует его, исходя из данных отчетности на 1 сентября, ориентир – среднее между предыдущим льготным значением и реальным курсом на 1 сентября. «Думаю, что будет <...> от 50 до 60 руб. за доллар», – предположил он (цитата по «Интерфаксу»).

Банкиры приветствуют решение регулятора продлить льготы. «Послабления необходимы с точки зрения поддержки всего банковского сектора», – заявил представитель ВТБ. Представители Сбербанка и «Открытия» от комментариев отказались.

Меры, на которые идет регулятор, помогут банкам более равномерно адаптироваться к снижению капитала, вызванному девальвацией рубля и ухудшением качества кредитного портфеля, подготовить и совершить шаги «для адекватного повышения капитала», надеется директор казначейства «ВТБ 24» Дмитрий Орлов. «Влияние только девальвации на [соблюдение такого норматива, как] достаточность капитала может быть существенным», – опасается он и добавляет, что его банк пользуется льготным курсом при расчете нормативов. Пользуется послаблениями и ВТБ, говорит его представитель. Газпромбанк пересчитывает по льготному курсу валютные кредиты, выданные до 1 октября 2014 г., отмечает член его правления Екатерина Трофимова, но не переоценивает влияние этой льготы: банк и без того выполнял бы все нормативы. А вот для ряда других банков отказ от льготного курса мог бы быть очень чувствительным, соглашается она.

Впрочем, ЦБ все-таки обещает приблизить льготный курс к реальному и это хорошо – тем самым он «подталкивает банки к адаптации к реальности», считает член правления Райффайзенбанка Никита Патрахин. Его банк льготами не пользуется.

Капитальный запас

400 млрд руб. такой буфер по капиталу должны иметь системно значимые банки. «Десятка крупнейших банков, которая попадает в круг системно значимых должна будет иметь на своих балансах дополнительный капитал порядка 400 млрд руб. в конце этого года», – сказал зампред ЦБ Михаил Сухов («Интерфакс»).

Благодаря льготному курсу банки экономят примерно 1 п. п. достаточности капитала, подсчитал аналитик UBS Михаил Шлемов. На 1 июля 2015 г. средний по банковской системе показатель Н1 (достаточность капитала) составлял, по данным ЦБ, 12,9%, т. е. отмена льгот не привела бы к массовому нарушению нормативов, делает он вывод. Для сравнения: на 1 декабря 2014 г. этот показатель у банков, входящих в топ-5, составлял лишь 10,9%. Но с начала года и в июле, в частности, прошла докапитализация банковской системы, говорит Шлемов: ВТБ и Газпромбанк увеличили капитал соответственно на 314 и 126 млрд руб. по программе ОФЗ, Промсвязьбанк привлек капитал от НПФ и через ОФЗ – система стала более стабильной.

Помимо льготного курса ЦБ продлевает еще одну меру – послабления по резервам в отношении реструктурированных ссуд. «Мы видим, что ситуация в последние месяцы складывается таким путем, что показатель резервов догоняет просроченную задолженность при нулевом финансовом результате, что при определенных условиях может создать напряжение во взаимоотношении банков и заемщиков», – сказал вчера Сухов. Этим послаблением не пользуются Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и «Абсолют банк», сообщили их представители.

Газпромбанк пользуется этой льготой, говорит Трофимова и указывает, что экономия на отчислениях в резервы по ней незначительна. В прошлый кризис, в 2009 г., отчисления в резервы достигали 6% от общего кредитного портфеля, а по итогам первого полугодия 2015 г. – чуть более 3% в годовом исчислении, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Нынешняя ситуация во многом схожа с прошлым кризисом, если не хуже, рассуждает он, и потому вроде бы отчисления должны быть похожими. Вполне вероятно, заключает Данилов, что текущие отчисления в резервы ниже в значительной степени из-за регулятивных послаблений.

Кроме того, регулятор отложил введение нескольких нормативов. В частности, на квартал будет отсрочено введение норматива краткосрочной ликвидности (LCR), исполнять который должны системно значимые банки. ЦБ начнет применять его с 1 января 2016 г. «Мы бы выполнили норматив, но пришлось бы трансформировать баланс неоптимальным способом, – рассказывала ранее Трофимова. – Нам пришлось бы выбрать все возможности привлечения [средств] в ЦБ и разместить их обратно в ЦБ на корсчет».

Еще один норматив, с введением которого регулятор решил повременить, – это Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон планкой в 20%. «Мы не будем настаивать на том, чтобы сроки вступления этого норматива были 1 января 2016 г. Я допускаю возможность [что сроки будут отложены] не более чем на год», – сказал Сухов. Ранее рейтинговое агентство S&P указывало, что около трети российских банков, скорее всего, не смогут соответствовать этой норме. Аналитики агентства исследовали сделки по кредитованию связанных сторон по 30 крупнейшим банкам. «Отсрочку введения Н25 воспринимаем положительно и считаем полезным вернуться к обсуждению методики его расчета», – говорит Трофимова. Связанные стороны – это ахиллесова пята российских банков, особенно частных, указывает Шлемов. С такой концентрацией рисков необходимо бороться, согласен он, но если бы ЦБ ввел этот норматив сейчас, то это было бы дополнительным шоком для банковской системы.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать