ЦБ продлил льготы для банков

Нововведения, делающие контроль более строгим, отсрочены
ЦБ пошел навстречу банкам, хотя многие из них уверяют, что не нуждаются в поблажках/ Е. Разумный/ Ведомости

ЦБ продлевает регуляторные послабления для банков до 1 января 2016 г., заявил его зампред Михаил Сухов на банковском форуме в Сочи. Банки смогут по-прежнему использовать льготный курс при расчете обязательных нормативов и пользоваться льготами при резервировании реструктурированных кредитов, пересказывает слова Сухова «Интерфакс».

Эти послабления регулятор ввел в конце 2014 г., предполагая, что они будут действовать до 1 июля 2015 г. Но в мае после обсуждений с банкирами ЦБ продлил все антикризисные меры, кроме моратория на отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг, до 1 октября 2015 г. Он разрешил банкам рассчитывать обязательные нормативы по льготному курсу, хотя по пяти валютам повысил зафиксированный курс: например, доллар стал учитываться по цене 45 руб. (ранее – 39 руб.), евро – по 52 руб. (50 руб.). Также ЦБ позволил банкам не ухудшать оценку качества реструктурированных долгов тех заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за введения санкций.

Льготный курс изменится, предупредил Сухов вчера: ЦБ сформирует его, исходя из данных отчетности на 1 сентября, ориентир – среднее между предыдущим льготным значением и реальным курсом на 1 сентября. «Думаю, что будет <...> от 50 до 60 руб. за доллар», – предположил он (цитата по «Интерфаксу»).

Банкиры приветствуют решение регулятора продлить льготы. «Послабления необходимы с точки зрения поддержки всего банковского сектора», – заявил представитель ВТБ. Представители Сбербанка и «Открытия» от комментариев отказались.

Меры, на которые идет регулятор, помогут банкам более равномерно адаптироваться к снижению капитала, вызванному девальвацией рубля и ухудшением качества кредитного портфеля, подготовить и совершить шаги «для адекватного повышения капитала», надеется директор казначейства «ВТБ 24» Дмитрий Орлов. «Влияние только девальвации на [соблюдение такого норматива, как] достаточность капитала может быть существенным», – опасается он и добавляет, что его банк пользуется льготным курсом при расчете нормативов. Пользуется послаблениями и ВТБ, говорит его представитель. Газпромбанк пересчитывает по льготному курсу валютные кредиты, выданные до 1 октября 2014 г., отмечает член его правления Екатерина Трофимова, но не переоценивает влияние этой льготы: банк и без того выполнял бы все нормативы. А вот для ряда других банков отказ от льготного курса мог бы быть очень чувствительным, соглашается она.

Впрочем, ЦБ все-таки обещает приблизить льготный курс к реальному и это хорошо – тем самым он «подталкивает банки к адаптации к реальности», считает член правления Райффайзенбанка Никита Патрахин. Его банк льготами не пользуется.

Капитальный запас

400 млрд руб. такой буфер по капиталу должны иметь системно значимые банки. «Десятка крупнейших банков, которая попадает в круг системно значимых должна будет иметь на своих балансах дополнительный капитал порядка 400 млрд руб. в конце этого года», – сказал зампред ЦБ Михаил Сухов («Интерфакс»).

Благодаря льготному курсу банки экономят примерно 1 п. п. достаточности капитала, подсчитал аналитик UBS Михаил Шлемов. На 1 июля 2015 г. средний по банковской системе показатель Н1 (достаточность капитала) составлял, по данным ЦБ, 12,9%, т. е. отмена льгот не привела бы к массовому нарушению нормативов, делает он вывод. Для сравнения: на 1 декабря 2014 г. этот показатель у банков, входящих в топ-5, составлял лишь 10,9%. Но с начала года и в июле, в частности, прошла докапитализация банковской системы, говорит Шлемов: ВТБ и Газпромбанк увеличили капитал соответственно на 314 и 126 млрд руб. по программе ОФЗ, Промсвязьбанк привлек капитал от НПФ и через ОФЗ – система стала более стабильной.

Помимо льготного курса ЦБ продлевает еще одну меру – послабления по резервам в отношении реструктурированных ссуд. «Мы видим, что ситуация в последние месяцы складывается таким путем, что показатель резервов догоняет просроченную задолженность при нулевом финансовом результате, что при определенных условиях может создать напряжение во взаимоотношении банков и заемщиков», – сказал вчера Сухов. Этим послаблением не пользуются Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и «Абсолют банк», сообщили их представители.

Газпромбанк пользуется этой льготой, говорит Трофимова и указывает, что экономия на отчислениях в резервы по ней незначительна. В прошлый кризис, в 2009 г., отчисления в резервы достигали 6% от общего кредитного портфеля, а по итогам первого полугодия 2015 г. – чуть более 3% в годовом исчислении, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Нынешняя ситуация во многом схожа с прошлым кризисом, если не хуже, рассуждает он, и потому вроде бы отчисления должны быть похожими. Вполне вероятно, заключает Данилов, что текущие отчисления в резервы ниже в значительной степени из-за регулятивных послаблений.

Кроме того, регулятор отложил введение нескольких нормативов. В частности, на квартал будет отсрочено введение норматива краткосрочной ликвидности (LCR), исполнять который должны системно значимые банки. ЦБ начнет применять его с 1 января 2016 г. «Мы бы выполнили норматив, но пришлось бы трансформировать баланс неоптимальным способом, – рассказывала ранее Трофимова. – Нам пришлось бы выбрать все возможности привлечения [средств] в ЦБ и разместить их обратно в ЦБ на корсчет».

Еще один норматив, с введением которого регулятор решил повременить, – это Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон планкой в 20%. «Мы не будем настаивать на том, чтобы сроки вступления этого норматива были 1 января 2016 г. Я допускаю возможность [что сроки будут отложены] не более чем на год», – сказал Сухов. Ранее рейтинговое агентство S&P указывало, что около трети российских банков, скорее всего, не смогут соответствовать этой норме. Аналитики агентства исследовали сделки по кредитованию связанных сторон по 30 крупнейшим банкам. «Отсрочку введения Н25 воспринимаем положительно и считаем полезным вернуться к обсуждению методики его расчета», – говорит Трофимова. Связанные стороны – это ахиллесова пята российских банков, особенно частных, указывает Шлемов. С такой концентрацией рисков необходимо бороться, согласен он, но если бы ЦБ ввел этот норматив сейчас, то это было бы дополнительным шоком для банковской системы.