Финансы
Бесплатный
Татьяна Воронова

ЦБ предлагает банкам пересчитать риски по суверенным евробондам и другим валютным активам

Это заставит банки, держащие солидную долю таких активов, пополнить капитал, считает Moody's

Буквально на прошлой неделе ЦБ вывесил для обсуждения изменения в инструкцию 139-И, которая определяет расчет достаточности капитала для банков. Из текста предлагаемых поправок следует, что банкам придется переоценить некоторые валютные активы, что ляжет бременем на их капитал.

Согласно предложенным изменениям, валютные требования банков к Российской Федерации и ее субъектам, а также к ЦБ или иным лицам под гарантии или залог валютных облигаций будут взвешиваться с коэффициентом риска в 100%, сейчас они имеют нулевой риск. Это напрямую затрагивает кредиты с гарантией ЭКСАР. Изменения, согласно комментариям ЦБ в пояснительной записке, вызваны ухудшением страновой оценки России по классификации экспортных кредитных агентств (с 3 до 4).

Требования к естественным монополиям также будут оцениваться консервативнее - при расчете капитала с коэффициентом 100% вместо 50%, однако к некоторым из них (ЦБ выделяет подкласс монополий) требования будут прежними - 50%, следует из проекта инструкции 139, опубликованного на сайте. Помимо прочего, требования к Евразийскому банку развития, Черноморскому банку торговли и развития, Международному банку экономического сотрудничества будут взвешиваться с коэффициентом 100%, следует из пояснительной записки.

Сильнее остальных пострадали требования к банкам, правительствам и регуляторам стран СНГ, которые имеют оценку 7 (среди них Белоруссия, Украина, Молдова, Таджикистан и Кыргызстан), по мнению экспортных кредитных агентств ОЭСР. Взвешивать такие активы для расчета достаточности капитала придется не с коэффициентом 100%, а 150%. Нулевой коэффициент риска будет применяться только к требованиям России и ее субъектам, а также к ЦБ, если они рублевые.

Речь идет об активах на миллиарды долларов, уверяет руководитель крупного российского банка. Внешние валютные активы банков давно перевалили за $200 млрд, и требование, которое может внедрить ЦБ, очень серьезное для целого ряда игроков, указывает он.

По оценкам Moody's, 60% валютных суверенных бондов держит десятка крупнейших российских банков, причем новое требование окажет влияние в основном на Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Представители Сбербанка новые требования комментировать отказались. На балансе госбанка почти 200 млрд руб. валютных бондов на 1 сентября, у Газпромбанка - 40 млрд руб. Однако в российской отчетности невозможно отделить суверенные.

ЦБ предложил поправки в инструкцию, которая определяет расчет регуляторного норматива достаточности капитала - банкам придется взвешивать со 100%-ным коэффициентом риска валютные долговые бумаги: суверенные и суб-суверенные евробонды, а также валютные долговые бумаги Банка России - все те активы, что сейчас взвешивают с нулевым коэффициентом, указывают аналитики Moody's. Это требование положительно скажется на банках, имеющих значительную долю таких активов, так как будет стимулировать их пополнить запасы капитала, считают они. Поправки приводят в соответствие российские нормы регулирования с рекомендациями базельского комитета и также отражают снижение страновых оценок экспортными кредитными агентствами стран ОЭСР, которое произошло в 2015 г., указывают они. Moody’s полагает, что изменения будут приняты в следующем месяце и эффект от них можно будет оценить в 2016 г.

Сопоставимый со Сбербанком портфель ценных бумаг имеет "Русский стандарт" - 187 млрд руб. Вслед за ним идет Совкомбанк с портфелем в 109 млрд руб., Бинбанк - 70 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать