Банки предложат ЦБ рассчитывать долговую нагрузку граждан по расходам

Крупные банки из топ-30 разрабатывают технологическое решение, которое позволит изменить подход к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

ПДН отражает, какой процент от ежемесячного дохода человек направляет на погашение долгов по всем имеющимся ссудам, включая лимиты по кредитным картам и микрозаймы. При этом в основе расчета на данный момент — официальный доход клиента.

Банки же хотят вычислять ПДН, основываясь на сведениях о поступающих на счет средствах, исходящих платежах и денежных остатках. При этом сложность заключается в том, что у человека может быть несколько счетов в разных кредитных организациях. В этом смысле необходимо рассчитать ПДН так, чтобы не раскрыть список банков, в которых обслуживается заемщик, и информацию об имеющихся средствах.

Чтобы реализовать новую идею банков, нужно создать специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления (secure multi-party computation). Работать система должна по следующему алгоритму: банк, желающий узнать ПДН конкретного лица, направляет запрос по его индентификатору другим кредитным организациям. Те вычисляют ПДН, основываясь только на своих данных, шифруют результат с помощью закрытых ключей и передают их математической функции, которая обобщает имеющиеся сведения. Таким образом, будет невозможно определить, в каких именно банках у клиента есть счета и сколько средств на них хранится.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что новый подход может сделать расчет ПДН «более объективным» и позволит правильнее оценивать доходы и расходы заемщиков. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее, на форуме Ассоциации банков России в Сочи, рассказала журналистам, что сейчас регулятор рассматривает возможность расширения методик расчета ПДН, в том числе на основе данных об операциях и расходах клиентов.