ВТБ подготовил для ЦБ предложения по регулированию экосистем

ВТБ сформулировал для Банка России три предложения по регулированию экосистем относительно иммобилизованных активов (ИА), сообщил журналистам член правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. Он пояснил, что меры, представленные ЦБ, являются регулированием не экосистем, а иммобилизованных активов (ИА). Это болезненно для ВТБ, пояснил банкир.

«Экосистемных вложений у нас очень мало, если бы это было регулирование экосистем, то мы бы не стали так беспокоиться», — сказал Пьянов. При этом ИА, связанных в том числе с урегулированием проблемных задолженностей, у ВТБ много, отметил он.  

В конце июня ЦБ представил новый доклад для общественных консультаций, где изложил, каким видит регулирование экосистем в России. Основным риском от развития таковых регулятор назвал формирование на балансе банков вложений в компании и прочие активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Такие активы в докладе называются иммобилизованными. ЦБ уточнил, что если они неликвидные и недостаточно покрыты капиталом, то могут угрожать финансовой устойчивости как самих кредитных организаций и их клиентов, так и финансовой системы страны в целом. По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть в том числе вложения в долевые и гибридные инструменты, в материальное имущество, включая недвижимость, и различные материальные активы — алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права и прочее. 

Самым оптимальным сценарием регулирования ИА ЦБ на данный момент считает внедрение риск-чувствительного лимита (РЧЛ) в размере 30% от совокупного капитала банка. Регулятор полагает, что так кредитные организации смогут инвестировать в новые сервисы в адекватном размере, если их вложения в ИА, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров. Если такие вложения будут успешными, акционеры получат дополнительный доход. Если нет — интересы клиентов  не пострадают. 

На данный момент ВТБ провел переговоры с директором департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александром Даниловым. Предложения банка должны снизить нагрузку на его капитал с 500 млрд до 200 млрд руб., уточнил Пьянов.

Первое, что предлагает ВТБ, — определять РЧЛ от общего капитала, а не от базового. «Это даст возможность восполнять, привлекать дополнительный капитал под это новое регулирование, в том числе за счет субординированных облигаций, субординированных кредитов. Если новая версия доклада и нормативки будут это учитывать, то это большое подспорье для нас», — сказал он.

Также ВТБ предлагает применять «расслабленные» коэффициенты иммобилизации для наименее рискового и присутствующего во всех банка компонента, который называется «основные средства». Большой размер основных средств имеют банки с крупными инвестициями в трансформацию, в сервера, в каналы связи, премиальную недвижимость в крупных городах, пояснил Пьянов.

Третье предложение касается увеличения сроков удержания на балансе банков активов, связанных с урегулированием проблемной задолженности. Это обусловлено тем, что в российских условиях по крупным корпоративным кредитам залоговая масса осложнена сроком реализации. 

«В предыдущей версии консультационного доклада предполагалось, что банки без штрафов могут удерживать три года эти активы урегулирования задолженности. Мы хотим увеличить эти сроки в рамках урегулирования проблемной задолженности с трех до семи лет», — рассказал Пьянов. 

17 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хотела бы, чтобы российские банки избавились от непрофильных и проблемных активов. По ее словам, непрофильные активы появляются у кредитных организаций в период кризиса, когда заемщики уходят с рынка и оставляют банкам залоги. Однако когда-то банки должны избавляться от таких активов. В итоге на рынке складывается ситуация, когда шлейф непрофильных активов от кризиса к кризису только увеличивается, что может создать риски для кредиторов и заемщиков.