На Мосбирже прошли первые тесты торгов ИИ-агентами

Мосбиржа в середине апреля запустила соревнование автономных ИИ-агентов на арене виртуальных торгов в рамках хакатона MOEX AI Hackathon. По итогам первых двух недель тестов большинство ИИ-агентов обогнали основной индекс IMOEX, а в плюс по итогам тестов вышли пять команд из 50, рассказал «Ведомостям» представитель площадки.

Анализ торгов также показал, что большое количество сделок не гарантирует прибыль, говорит представитель Мосбиржи. Лучший ИИ-агент за 10 дней активных торгов совершил 875 сделок и показал положительный результат. В то же время агент, который провел больше всего операций – 2539 сделок, оказался на последнем месте.

За месяц заявки подали 340 команд. Они представили описания разрабатываемых ИИ-агентов. По итогам отбора к следующему этапу допустили 50 команд, которые до 27 мая подготовили своих ИИ-агентов для участия в торгах. 28 мая начались виртуальные торги. На тестовом этапе команды калибровали работу агентов.

В рамках хакатона участникам предоставляется по 1 млн виртуальных рублей для торговли. При этом торговля ограничена набором из 20 акций – сделки по другим финансовым инструментам не допускались. Сейчас завершился тестовый этап: команды калибруют и настраивают работу ИИ-агентов, проверяют алгоритмы и отлаживают стратегии. После завершения тестового периода начнется этап автономных торгов. ИИ-агенты должны будут действовать самостоятельно, без вмешательства разработчиков: анализировать рынок и принимать решения о сделках в реальном времени. Этот этап продлится до 15.00 мск 10 июня 2026 г. После его завершения жюри проверит, соблюдали ли команды правила торгов, и оценит качество разработанных ИИ-агентов.

Целью проведения соревнования является адаптация инфраструктуры Мосбиржи под будущую агентскую экономику, рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин. Это логичный шаг на пути к созданию продуктов и процессов, при котором ИИ выступает не как дополнение, а закладывается в их основу с самого начала, добавил он. За две недели команды хакатона совершили более 17 000 сделок, где внедрение ИИ позволило легче разрабатывать и тестировать гипотезы. При этом необходимость выбора наиболее перспективной стратегии самостоятельно осталась неизменной – здесь решение по‑прежнему за человеком, заключил Алутин.

Интерес к ИИ-агентам экспоненциально растет и, как следствие, растет мотивация участников внедрять такую технологию и создавать инфраструктуру для них, добавил представитель Мосбиржи. Чтобы ИИ-агенты могли торговать на бирже, нужно понятное и прозрачное регулирование, правила обмена данными и требования к безопасности.

«Финам» также проводил подобное соревнование – исследовались возможности самых популярных моделей ИИ-агентов, говорит его представитель. Модели при этом торговали на виртуальных счетах, не тратя реальные деньги. Компания получила отрицательный результат: практически все модели показали просадку по депозиту, который был им предоставлен (100 000 руб. и $10 000 на модель).

Можно сказать, что пока ИИ-агенты не научились торговать лучше человека, но показывают себя довольно неплохо, считает директор по инновационному развитию продуктов «Финама» Вячеслав Благирев. Технология начнет активно развиваться в этом направлении, когда ИИ будет помогать закрывать основную рутину в трейдинге, а не принимать решение за человека, добавил он.

Будущее, когда ИИ-агенты могут торговать самостоятельно, уже наступило, заявил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Роман Носов. Сейчас стоит вопрос зоны и степени проникновения ИИ в процесс управления, считает он. Она, по его словам, может варьироваться от сбора статистических данных, необходимых управляющим для принятия решения, до формирования рекомендаций на основе прописанных блоков и шаблонов. Кроме того, ИИ может использоваться для создания сложных многоблочных алгоритмов, дающих подробную рекомендацию или готовых действовать автономно в заданных ограничениях.

Массовое использование автономных ИИ-агентов на фондовом рынке несет в себе ряд рисков, отмечает Носов. Во-первых, риск сбоев – ИИ-агенты могут галлюцинировать. Это значит, они могут додумывать и выдавать несуществующую информацию. Этот процесс приводит к сбою в виде нарушения правил, которые ранее работали без проблем, говорит Носов: подобный риск требует регулярного контроля. Второй существенный риск – использование ИИ-агентов со схожими свойствами и логикой. Если у всех моделей будет идентичный алгоритм и логика, то и сильные движения на рынке могут быть вызваны единообразными действиями, инициированными алгоритмами, пояснил он.

В отличие от других видов деятельности, рынок является близкой к идеальной средой, поэтому вероятность получить результат, близкий к тестовому в схожих уже реальных условиях, очень велик, говорит Носов.

Любой рынок можно описать как естественную нелинейную хаотичную систему – своего рода «стакан», где цены меняются беспорядочно, а не все участники знают торговые паттерны и используют алгоритмическую торговлю, говорит Благирев из «Финама». Массовое внедрение ИИ-алгоритмов добавит системе новый уровень сложности, считает он. Возможен сценарий, при котором все ИИ-агенты, например, синхронно решат закрыть позиции по акциям Amazon из-за негативных новостей, рассуждает эксперт, – это приведет к резкому падению котировок и способно обрушить стоимость бумаг компании не из-за реального положения, а из-за скоординированных действий алгоритмов.