Базельский компромисс

Глобальные финансовые регуляторы достигли компромиссного решения по вопросу достаточности капитала, сообщил вчера вице-президент Бундесбанка Германии Франц-Кристоф Цайтлер. Новые требования соглашения «Базель-III» начнут постепенно вступать в силу с 2013 г.

В воскресенье эти предложения должны одобрить руководители центробанков и органов банковского надзора 27 стран. Тогда же Базельский комитет намерен огласить новые требования к банкам. Компромиссному решению предшествовали несколько месяцев трудных дискуссий. Особенно сильно введению новых нормативов противились Франция и Германия. Германия отказалась подписать предыдущую версию соглашения. По данным Ассоциации немецких банков, десятке крупнейших кредитных организаций понадобятся дополнительные 105 млрд евро капитала, если стандарты «Базель-III» вступят в силу.

Новые нормативы, которые должны были обсуждаться на заседании Базельского комитета, – это 6%-ный капитал первого уровня плюс 3%-ный буфер на трудные времена, сообщила немецкая газета Die Zeit. Окончательные цифры, возможно, будут другими. «Что касается достаточности капитала, комитет пришел к компромиссному решению по сравнению с планом», – отметил Цайтлер.

По данным WSJ, обыкновенные акции в капитале банков должны будут составлять порядка 4,5–5,5% активов. При благоприятной экономической ситуации банкам придется увеличивать этот капитал еще на 2–2,5 процентного пункта, чтобы использовать его во время кризиса.

«Невозможно сказать, как это отразится на рентабельности банков, – говорит гендиректор итальянского Unicredit Алессандро Профумо, – нам придется пересмотреть ожидания прибыли на акцию». Тем не менее банкиры и сами понимают, что новые требования к капиталу нужны. «Я не слышал о существовании задней двери, через которую можно было бы ускользнуть от «Базель-III», и абсолютно точно не собираюсь ею пользоваться, – отмечает гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман, – мы пытаемся найти глобальный подход» (цитаты по Reuters).

По оценке UBS, переход на стандарты «Базель-III» потребует от глобальных банков привлечь $375 млрд капитала. В кризис банки списали активы на сумму $1,8 трлн (данные Bloomberg). «Мы не думаем, что повышение норматива достаточности капитала повредит реальной экономике», – заявил президент Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер. Период вступления новых правил в силу может продлиться от пяти до 10 лет.