Голландская «дочка» Альфа-банка вынуждена держать буфер ликвидности в 400 млн евро
Это требование местного ЦБ появилось вскоре после того, как у банка наблюдались проблемы с капиталом
Амстердамский торговый банк (АТБ), которому в 2016 г. пришлось пополнять капитал, чтобы соответствовать требованиям голландского регулятора, должен держать буфер ликвидности в 400 млн евро, следует из международной отчетности головной структуры Альфа-банка ABH Financial Limited.
Из-за досоздания резервов в 2015 г. капитал АТБ сократился в три раза, с 245 млн до 77 млн евро. Из-за этого в марте 2016 г. регулятор повысил минимальное требование к достаточности его капитала. С марта по сентябрь в 2016 г. банк не соответствовал новым требованиям, признавал банк в своем отчете. По итогам 2015 г. убыток АТБ составил более 16 млрд руб., данные за 2016 г. пока не доступны.
Чтобы поддержать «дочку», Альфа-банк конвертировал субординированные депозиты на 90 млн евро в акции АТБ, а ABH Holdings дал банку «суборд» на 50 млн евро. В отчетности ABH Financial указано, что буфер ликвидности банк создал к концу 2016 г. и это было дополнительным требованием – он рассчитан как доля от розничных счетов и депозитов. Кроме того, банк был избавлен от некоторых кредитных рисков, указано в отчете.
Рисков у него было достаточно – по итогам 2015 г. 58% портфеля АТБ, или 296 млн евро, приходилось на кредиты, выданные в России и странах СНГ (в частности, на Украине). Почти половина этих кредитов – 46% – не была обеспечена залогом. В пресс-службе Альфа-банка отказались от комментариев, отметив, что буфер составляет меньше 1% от активов группы.
Поправил результат
Чистая прибыль группы Альфа-банка по итогам 2016 г. по МСФО составила $527 млн. Причем совокупный годовой доход достиг $670 млн, хотя по итогам 2015 г. составлял $8 млн убытка. Рост чистой прибыли банк в своем комментарии к отчетности объяснил увеличением доли безрискового дохода, а также улучшением качества кредитного портфеля.
«У АТБ всегда был значительный запас ликвидности (в 2015 г. – 853 млн евро), но, вероятно, после кратковременного нарушения нормативов по капиталу и сжатия баланса в 2016 г. регулятор решил закрепить буфер ликвидности в качестве обязанности. Установка индивидуальных нормативов – распространенная европейская практика», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Европейский регулятор часто использует эту возможность. С ней сталкивались европейские «дочки» Сбербанка и ВТБ.
Данилов считает, что такое требование для АТБ не слишком обременительно. На АТБ приходится около 5% от активов группы, объясняет аналитик S&P Анастасия Турдыева. «ЕЦБ формирует требования к дополнительным буферам капитала и ликвидности банков по результатам стресс-тестирования, при этом учитывается качество активов и риск-профиль банка. Видимо, в силу невысокого качества активов АТБ и чтобы избежать кризиса ликвидности в случае существенного оттока средств клиентов, и было выставлено требование», – полагает она.
Кредиты, выданные с баланса АТБ украинским заемщикам, сократились со $142 млн до $30 млн за 2016 г., указывает Данилов, активы переданы за пределы группы Альфа-банка. Продажа, скорее всего, проводилась с компаниями за пределами группы, возможно с аффилированными с акционерами компании, это позволило не ухудшить показатели группы, говорит Турдыева и указывает, что доля проблемных кредитов у Альфа-банка снизилась с 6,9 до 4,2%.
Акционер пока не смог согласовать вывод АТБ из состава группы с голландским регулятором. «Это обсуждается много лет, чтобы снизить негативное влияние на ее результаты, но решения до сих пор нет», – говорит Турдыева. АТБ открывает для группы доступ к местным депозитам и позволяет выдавать кредиты по европейскому праву, а местная лицензия дорогого стоит, напоминает Данилов.